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原创 26、个性化医疗时代的临床研究设计与方法
本文探讨了个性化医疗时代下临床研究设计的挑战与机遇,重点介绍了基于预测性生物标志物的人群富集设计及其在提高试验效率和检测有效疗法中的作用。文章系统梳理了经典、频率主义自适应和贝叶斯自适应等富集设计类型,并深入分析了自适应无缝设计、响应自适应随机化、贝叶斯剂量-反应模型等多种前沿方法。通过肺癌、乳腺癌和结直肠癌等实际案例,展示了生物标志物指导下的精准治疗策略。同时,讨论了数据监测、样本量重新估计、多重性控制等关键实施问题,并展望了基因测序、人工智能及国际数据共享等未来发展趋势,为推动高效、精准的临床研究提供了
2025-11-29 10:05:05
20
原创 25、临床富集设计效率与自适应方法解析
本文系统解析了临床富集设计的效率评估方法及多种自适应设计策略,涵盖经典富集设计与基于频率主义和贝叶斯框架的自适应方法。通过对比不同设计的适用场景、优缺点,并结合BATTLE试验等实际案例,为精准医疗背景下的临床试验设计提供科学依据和应用建议。文章还探讨了未来在高维数据、多组学整合和监管合规方面的挑战与发展方向。
2025-11-28 12:12:23
7
原创 24、人口富集设计:临床试验的创新策略
本文探讨了临床试验中的人口富集设计,重点介绍基于预测生物标志物的创新策略,以提升药物开发的效率与个性化医疗水平。文章系统梳理了经典设计方法,包括回顾性与前瞻性富集设计、标志物-治疗交互设计、序贯测试策略、生物标志物分析设计及混合设计,并比较了各类设计的优缺点与适用场景。同时,介绍了能够动态调整患者入组和治疗分配的自适应富集设计,强调其在应对患者异质性和提高试验效力方面的潜力。最后,总结指出合理选择富集策略需综合考虑生物标志物证据强度、患病率和检测可靠性等因素,为未来精准医学背景下的临床试验提供了重要指导。
2025-11-27 11:42:05
54
原创 23、自适应随机化在临床试验中的应用与优化
本文探讨了响应自适应随机化(RAR)在临床试验中的应用与优化,重点分析了不同样本量类型(I型、II型、III型)在固定分配设计与RAR设计下的差异,表明RAR在保持统计功效的同时可适度减少治疗失败,提升伦理水平。文章还讨论了多臂试验、延迟响应、误分类响应和时间趋势等实际挑战,并提出了相应的解决方案。通过真实试验的模拟比较,展示了RSIHR和复合最优设计在患者分配和治疗结果上的优势。最后,总结了RAR设计的操作步骤、技术特性及未来发展方向,强调其在统计效率与伦理平衡中的潜力。
2025-11-26 10:26:03
6
原创 17、金融投资组合优化的元启发式策略
本文探讨了金融投资组合优化中元启发式策略的应用,分析了问题的复杂性及解决步骤,包括目标设定、约束条件处理、算法选择与实现。通过夏普比率最大化和风险预算组合等实例,展示了线性和非线性约束的处理方法,并比较了不同元启发式算法的性能。文章强调了在实际应用中合理选择策略、调整参数以及采用有效评估指标的重要性,为投资组合优化提供了系统性的解决方案和实践建议。
2025-11-26 07:48:47
35
原创 16、带交易成本的元启发式投资组合再平衡策略
本文介绍了一种带交易成本的元启发式投资组合再平衡策略,重点阐述了权重修复算法及其MATLAB实现,并通过实验验证了基于名人堂的进化策略(ES HOF)在高风险投资组合中的有效性。研究比较了再平衡与未再平衡投资组合的风险-收益特征,验证了Qian关于再平衡的三大论断。此外,文章还设计了项目实践案例,对不同投资者策略进行建模与性能评估,展示了MATLAB在投资组合优化中的应用,为投资者提供科学的再平衡决策支持。
2025-11-25 13:06:41
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原创 22、最优分配与自适应随机化在临床试验中的应用
本文介绍了临床试验中二元结局下的最优分配规则及其通过响应自适应随机化(RAR)实现的方法。重点讨论了Neyman、RSIHR、得分和复合最优分配四种规则在统计功效与伦理目标间的权衡,并比较了其在不同成功概率下的表现。随后,文章阐述了SMLE、DBCD和ERADE等RAR程序的原理与特性,展示了如何利用累积数据动态调整随机化概率以逼近最优分配。最后,通过蒙特卡罗模拟评估了多种随机化设计的操作特性,结果表明RAR能有效减少治疗失败数而不牺牲统计功效,为临床试验设计提供了高效且伦理友好的解决方案。
2025-11-25 09:52:58
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原创 21、临床研究中的响应自适应随机化设计详解
本文详细介绍了临床研究中的响应自适应随机化(RAR)设计,涵盖胜者法则、随机胜者法则、Neyman分配、最优自适应及贝叶斯自适应随机化等多种方法的原理、实现代码与应用场景。通过SAS示例和模拟比较,分析了不同方法在统计效率与伦理方面的权衡,并探讨了其在罕见病和严重疾病试验中的优势。文章还讨论了关键假设、协变量平衡、数据质量等实施挑战,提出了结合模拟研究选择合适方案的建议,并展望了RAR在临床试验中的未来发展。
2025-11-24 15:27:49
7
原创 28、LEACH路由协议:无线传感器网络的节能解决方案
LEACH(低能量自适应聚类分层)协议是一种广泛应用于无线传感器网络的节能路由协议,通过动态选举簇头、数据聚合和分簇管理,有效均衡网络能耗,延长网络生命周期。本文详细介绍了LEACH协议的工作原理、通信方式、两个核心阶段(设置阶段与稳定状态阶段),并结合MATLAB代码实现与仿真结果分析其性能表现。同时探讨了LEACH的优势与局限性,比较了其与其他路由协议的差异,并展望了其在环境监测、工业监控、智能家居等场景的应用前景及未来改进方向。
2025-11-24 10:16:15
8
原创 15、考虑交易成本的元启发式投资组合再平衡策略
本文探讨了考虑交易成本的元启发式投资组合再平衡策略,重点介绍了基于带名人堂的进化策略(ES HOF)优化再平衡过程的方法。通过建立数学模型并引入惩罚函数与权重修复机制,有效解决了风险约束和自融资条件下的非线性优化问题。文章详细阐述了算法流程、约束处理及实际应用中的优势与挑战,并结合示例说明了该方法在提升投资组合多元化、控制风险方面的有效性。最后提出了不同再平衡频率的选择建议及未来研究方向,为投资者提供科学的决策支持。
2025-11-24 09:27:34
44
原创 20、贝叶斯模型与自适应随机化在临床试验中的应用
本文探讨了贝叶斯模型与多种自适应随机化方法在临床试验中的应用。贝叶斯模型在剂量反应分析中展现出对参数的稳健估计能力,尤其适用于传统方法难以收敛的情况。文章系统介绍了从简单随机化到复杂的协变量调整的响应自适应随机化(CARA)等多种随机化策略,涵盖其原理、实现方式及适用场景,并通过SAS代码示例展示了各类方法的操作流程。最后,对比了不同随机化方法的优缺点,提出了选择建议,强调在个体伦理与集体效益之间取得平衡的重要性,展望了未来在精准医学背景下这些方法的发展潜力。
2025-11-23 15:30:49
6
原创 14、基于元启发式算法的130 - 30投资组合构建与优化
本文介绍了一种基于元启发式算法DE HOF(Rand4/Best/Dir5)的130-30投资组合构建与优化方法。通过引入动态比例因子、定制变异算子、分阶段权重修复策略以及结合惩罚项的适应度函数,有效处理了多头与空头头寸的预算和边界约束。实验在S&P BSE200指数数据上验证了该方法的收敛性与稳定性,并通过MATLAB实现了核心算法流程。文章还分析了生成周期各阶段的作用机制,探讨了未来在风险预算、交易成本等实际因素下的拓展方向,为复杂投资组合优化提供了可行的技术路径。
2025-11-23 14:02:14
12
原创 27、案例研究与示例代码解析
本文深入探讨了多个技术案例,包括RESIDFRAC响应处理的实现与结果分析、基于MATLAB的信用卡评分卡构建与分箱方法、随机路点移动模型的仿真与动画展示,以及无线传感器网络中基于RSS的节点定位算法研究。涵盖了从数据预处理、模型构建到性能评估(如RMSE和CDF)的完整流程,并提供了详细的代码实现与可视化方案,为相关领域的算法开发与系统仿真提供了实用参考。
2025-11-23 13:07:08
13
原创 29、拉普拉斯变换与逆变换在常微分方程求解中的应用
本文详细探讨了拉普拉斯变换与逆变换在常微分方程(ODE)求解中的应用。通过理论推导与MATLAB实例,展示了从时域到复频域的转换过程,以及如何利用laplace()和ilaplace()函数进行解析求解。重点分析了其在处理非齐次、不连续强迫函数问题中的优势,并与dsolve方法对比验证一致性。同时介绍了其在电路分析、控制系统和信号处理等领域的广泛应用,总结了该方法的便利性与局限性,并展望了与数值方法结合的未来发展方向。
2025-11-23 04:56:15
10
原创 13、130 - 30 投资组合的元启发式优化策略
本文探讨了使用带名人堂的差分进化(DE HOF)算法对130-30投资组合进行元启发式优化的方法。通过模型转换与约束处理,结合修复策略和动态惩罚函数,有效解决了多头与空头预算、杠杆边界及贝塔约束等复杂条件下的投资组合优化问题。文章详细介绍了权重修复的两个阶段流程,并通过S&P BSE200和Nikkei 225指数实例展示了优化结果。最后总结了策略灵活性、潜在问题及实际应用建议,为投资者提供科学决策支持。
2025-11-22 16:35:45
33
原创 19、贝叶斯剂量反应分析:模型与实例解析
本文详细介绍了贝叶斯剂量反应分析在临床试验中的应用,涵盖连续和二元终点的建模方法。通过哮喘和系统性红斑狼疮(SLE)两个实例,展示了如何基于历史数据设定先验、进行数据模拟、使用SAS的proc mcmc实现贝叶斯分析,并对结果进行评估与可视化。文章强调了先验选择的重要性、参数稳定性的影响以及敏感性分析的必要性,提供了完整的操作流程和注意事项,为实际研究中的剂量反应关系建模提供了系统指导。
2025-11-22 11:48:52
11
原创 28、MATLAB线性代数与常微分方程问题解析
本文详细介绍了MATLAB在线性代数与常微分方程中的应用,涵盖矩阵操作、方程组求解、多项式解析、数组生成、声音信号合成、进制转换、字符打印及多种矩阵分解技术。在常微分方程部分,系统讲解了ODE的定义、分类、典型应用及解析与数值求解方法,包括dsolve和Laplace变换的使用,并通过欧拉法和龙格-库塔法实现数值仿真。结合代码示例与理论分析,帮助读者掌握MATLAB在科学计算中的核心技能。
2025-11-22 11:04:13
19
原创 26、案例研究与示例代码解析
本文深入探讨了人文系统与生命科学领域中的相关研究方法,重点解析了Ridder提出的四种研究路径及各类案例研究的应用。通过英国航空公司和哈佛法学院的实例,阐述了案例选择、分析策略与商业应用。核心部分以在线气体分析为案例,详细展示了使用MATLAB的MBC工具箱进行数据加载、边界模型构建、响应制造、异常值排除、替代模型创建与评估的完整流程,并结合代码实现与结果分析,提供了可复用的研究框架。文章还介绍了VIF、RMSE等统计指标的应用,以及模型优化与可视化方法,为科研与工程实践提供了系统性指导。
2025-11-22 10:11:53
27
原创 12、元启发式130 - 30投资组合构建策略解析
本文深入解析了130-30投资组合构建策略,涵盖其基本概念、数学模型及基于MATLAB金融工具箱的优化实现方法。通过三个实验对比最优集成130-30、仅做多和长+短130-30投资组合的表现,结果显示130-30策略在夏普比率上显著优于传统仅做多组合,尤其在风险调整后收益方面更具优势。文章还提供了详细的操作步骤与流程图,帮助投资者理解如何利用优化算法构建高效长-短仓投资组合,并根据风险偏好选择合适策略。
2025-11-21 12:34:56
22
原创 25、车载通信网络中的移动建模与传输协议解析
本文深入分析了车载通信网络中的移动模型与路由协议的交互影响,重点研究了随机路点模型(RWP)和参考点组移动模型(RPGM)在AODV和DSR路由协议下的性能表现。通过NS-2模拟实验,评估了不同节点速度和连接数量对数据包交付率、丢失率、路由开销和延迟的影响。同时探讨了TCP、UDP和RDP等传输协议的特点及适用场景,并提出了智能移动模型、自适应路由协议和融合传输协议等未来发展趋势,为车载通信网络的优化设计提供了理论支持和技术参考。
2025-11-21 11:57:04
6
原创 27、MATLAB线性代数:矩阵分解、逻辑运算与转换的全面指南
本文全面介绍了MATLAB中线性代数的核心操作,涵盖矩阵分解(如Cholesky、Schur和SVD)、逻辑运算与索引、以及数据类型转换等内容。通过丰富的代码示例和实际应用案例(如图像压缩与数据分析),帮助读者深入理解各种函数的使用方法。同时提供了常见错误的解决策略和自我测试练习,强化学习效果,适用于从事数值计算、信号处理、图像处理和数据分析的科研与工程人员。
2025-11-21 10:52:23
9
原创 18、贝叶斯剂量反应分析:原理、应用与代码实现
本文深入探讨了贝叶斯剂量反应分析在新药研发II期阶段的应用,介绍了其相较于传统最大似然估计的优势,特别是在小样本和稀疏设计中的稳健性。文章涵盖了连续型与二项型终点的统计模型构建,提供了SAS宏代码实现剂量反应拟合、最优对比计算、Bootstrap模拟及可视化方法,并展示了如何利用先验信息整合多源数据。通过具体代码示例和分析流程,系统阐述了贝叶斯方法在剂量选择与模型推断中的完整应用路径,为药物开发中的剂量决策提供了有力支持。
2025-11-21 10:44:27
11
原创 24、使用MATLAB进行车辆通信网络的移动性建模
本文介绍了如何使用MATLAB进行车辆通信网络的移动性建模,涵盖车辆网络工具箱在CAN消息发送与接收、回调函数设置及消息分析中的应用。同时探讨了网络管理中的许可配置方案,并深入分析了移动自组织网络(MANET)中不同移动性模型与路由协议(如AODV和DSR)的交互影响。通过性能指标对比,揭示了参考点组移动模型在提升数据包传递率、降低延迟和路由开销方面的优势,为高效MANET系统设计提供依据。
2025-11-20 13:47:49
8
原创 11、股票市场中性投资组合的启发式优化
本文深入探讨了基于DE/Rand5/Dir4策略的股票市场中性投资组合元启发式优化方法,涵盖策略原理、约束处理机制(如惩罚函数与权重修复)、锦标赛选择算法及MATLAB实现细节。通过在S&P BSE200和日经225指数上的实验验证了该方法的有效性,并展示了收敛特征与优化结果。进一步结合投资者实际需求构建数学模型,探索不同差分进化策略的性能差异,为投资组合优化提供了系统性的解决方案与实践指导。
2025-11-20 13:39:22
24
原创 17、MCP - Mod方法:剂量探索研究的有效策略
本文介绍了MCP-Mod方法在剂量探索研究中的应用,涵盖其发展历程、统计原理及在SAS中的实现方式。通过两个实例——基于正态分布结果的biom数据和纵向广义线性模型的neurodeg数据,详细展示了如何使用%optcont宏计算最优对比,并结合proc glimmix与proc nlmixed完成MCP和Mod步骤。文章还阐述了该方法在控制整体错误率、提高检验效能、处理模型不确定性方面的优势,并总结了其实现流程与适用场景,为药物研发中的剂量选择提供了系统、灵活且高效的分析策略。
2025-11-20 10:18:50
18
原创 26、MATLAB 线性代数:矩阵、向量空间与多项式求解
本文深入介绍了MATLAB在线性代数中的核心应用,涵盖标准与特殊矩阵的生成、向量空间的创建方法(linspace与logspace)、多项式表示与求根技术(roots、solve、zero函数对比),以及特征值和特征向量的计算。重点讲解了QR、LU和Cholesky三种矩阵分解的原理、实现及适用场景,并通过代码示例展示其在工程计算中的实际应用。文章还比较了不同方法的性能与数值稳定性,帮助读者根据问题类型选择最优策略,适用于信号处理、控制系统、数值模拟等领域。
2025-11-20 09:03:32
14
原创 25、MATLAB 线性代数操作与矩阵运算详解
本文详细介绍了MATLAB中线性代数操作与矩阵运算的核心内容,涵盖行列式计算、线性方程求解的多种方法及其在Simulink中的实现。通过对比不同求解函数(如inv、linsolve、\、rref等)的计算精度与执行效率,分析了各类方法的适用场景。同时,展示了矩阵的基本运算、生成函数(如magic、pascal、randi等)以及在Simulink中使用模块进行矩阵加减、乘法、幂运算和拼接的操作方法。旨在帮助用户高效、准确地利用MATLAB和Simulink完成线性代数计算任务。
2025-11-19 16:48:59
11
原创 16、MCP - Mod Procedure for Dose - Response Testing and Estimation
The MCP-Mod approach is a robust statistical methodology used in dose-response studies during drug development. It combines multiple comparison procedures with modeling techniques to address model uncertainty, enabling more accurate dose selection for phas
2025-11-19 11:13:49
2
原创 23、覆盖网络路由协议:原理、应用与挑战
本文深入探讨了覆盖网络路由协议的原理、应用场景及面临的挑战。覆盖网络凭借其灵活性和高效资源共享能力,在VoIP、BitTorrent、P2P文件搜索、流媒体传输等领域展现出显著优势。文章分析了覆盖网络在安全认证、资源利用效率和去中心化方面的挑战,并介绍了ASAP协议、RON弹性恢复、拓扑感知路由、匿名通信等关键技术。通过mermaid流程图展示了覆盖网络结构与应用流程,强调其在提升路由稳定性、灵活性和故障恢复能力方面的重要价值。最后总结了覆盖网络在现代互联网中的广泛应用前景。
2025-11-19 09:52:01
6
原创 10、股票市场中性投资组合的启发式优化
本文探讨了股票市场中性投资组合的构建与优化方法,涵盖简单市场中性组合和引入风险预算的高级模型。文章介绍了多头与空头头寸的选择依据、投资组合回报与风险的计算方式,并对比了基于线性规划和元启发式算法(如DE/Rand5/Dir4)的优化流程。通过S&P BSE200和Nikkei225指数的实际案例分析,展示了不同约束条件对年化回报与风险的影响,为投资者提供在控制市场敞口和贝塔的同时提升风险调整后收益的策略参考。
2025-11-19 09:16:42
32
原创 22、无线自组网路由协议解析
本文详细解析了多种无线自组网路由协议,包括基于簇的CBRP、按需距离矢量AODV、动态源路由DSRP、临时有序路由TORA、基于关联性的ABR以及信号稳定性路由SSR。文章介绍了各协议的工作原理、关键机制和适用场景,并通过对比分析提供了不同网络环境下路由协议的选择建议,旨在帮助读者深入理解并合理选用适合的路由协议以提升无线自组网的性能与可靠性。
2025-11-18 14:17:08
4
原创 9、基于元启发式算法的风险预算投资组合优化研究
本文研究基于DE HOF元启发式算法的风险预算投资组合优化方法,详细阐述了其变异、交叉与选择算子及名人堂机制,并结合惩罚函数与修复策略处理线性与非线性约束。通过全球28资产投资组合案例验证算法的有效性,展示了其在最大化夏普比率、满足多重约束方面的性能一致性与快速收敛特性。同时提供MATLAB实现代码,并在项目实践中针对20只股票与5只债券的60/40配置需求构建数学模型,探讨不同差分进化策略对优化结果的影响,为投资者提供了一套完整的风险可控的投资组合优化解决方案。
2025-11-18 12:58:37
26
原创 24、MATLAB与Simulink中的绘图、线性代数运算及方程求解
本文详细介绍了MATLAB与Simulink在绘图、线性代数运算和线性方程组求解中的多种应用方法。内容涵盖温度分布的表面网格图与等高线图绘制,复杂函数的3D可视化及动画实现,矩阵的行列式、转置、逆矩阵等基本运算,并对比了多种线性方程组求解方法(如inv、\、lu、qr、linsolve等)的精度与效率。同时展示了如何在Simulink中使用模块化方法进行矩阵计算与方程求解,最后提供了实际应用建议与未来拓展方向,帮助用户高效选择合适工具解决工程与科学计算问题。
2025-11-18 11:43:23
10
原创 15、剂量反应研究设计与分析:从理论到实践
本文系统介绍了剂量反应研究的设计与分析方法,涵盖Emax模型的理论基础、4参数与3参数模型的应用场景及其局限性。针对连续和二元终点,提供了基于SAS的数据模拟与模型拟合实例,并展示了均值差异、响应率差异及置信区间的计算方法。文章还讨论了剂量范围试验设计的关键考量,包括剂量选择、治疗组数量和样本量计算策略。通过mermaid流程图和表格总结,清晰呈现了从研究设计到数据分析的完整路径,为药物研发中的II期剂量探索提供了实用指导。
2025-11-18 09:49:37
10
原创 23、MATLAB绘图:从基础到动画的全面指南
本文全面介绍了MATLAB中的3D绘图与动画绘制技术,涵盖mesh、surf、plot3、comet3等常用绘图工具的使用方法,并通过多个实例演示了如何利用getframe、movie和drawnow实现动态动画效果。文章还总结了常见的绘图错误及避免策略,提供了从基础绘图到复杂物理模拟的20余项自我测试练习,帮助读者系统掌握MATLAB数据可视化技能。同时包含操作流程图、代码优化建议及在数据分析、仿真和工程优化中的拓展应用,是MATLAB绘图学习的完整指南。
2025-11-17 15:02:19
6
原创 8、元启发式风险预算投资组合优化
本文探讨了基于元启发式方法的风险预算投资组合优化模型,重点介绍了如何通过边际风险贡献进行风险分解与控制,并构建杠杆多空投资组合以提升市场保护与收益。文中详细阐述了风险预算约束、完全投资约束及多空头寸的线性与非线性约束条件下的优化问题,提出采用带名人堂机制的差分进化算法(DE HOF)求解该复杂非线性分数规划模型。同时,结合修复策略与Joines和Houck的动态惩罚函数方法,有效处理各类约束,确保解的可行性与算法的收敛性。通过实例演示了权重修复过程,展示了模型在实际应用中的可操作性与优越性能。
2025-11-17 13:20:51
42
原创 14、药物剂量反应研究全解析
本文全面解析了药物剂量反应研究的关键环节,涵盖药物开发各阶段特别是II期临床试验中剂量-反应关系的探索。重点讨论了如何确定最小有效剂量(MinED)和最大耐受剂量(MTD),设计剂量范围研究时的策略,包括剂量选择、组数设置、样本量计算及统计假设设定。结合Rofecoxib®案例,展示了从概念验证到剂量优化的实际应用,并介绍了BDS剂量分配、MCP-Mod方法等先进设计技术,旨在提高药物研发效率与成功率。
2025-11-17 13:13:22
14
原创 21、无线通信网络仿真与自组织路由协议详解
本文深入探讨了无线通信网络中的关键技术和协议,涵盖功率控制的跨层设置方法(CLPC)、IEEE 802.11标准下的CSMA/CA与RTS/CTS机制,并详细解析了多种自组织路由协议,包括DSDV、WRP、GSR、FSR、HSR、ZHLS和CGSR。文章通过对比分析各类协议的优缺点与适用场景,结合实际应用案例与性能评估指标,系统性地展示了不同协议在军事、救援、智能家居等领域的应用价值。同时展望了自组织路由协议与人工智能融合、多模态通信支持及绿色节能等未来发展趋势,为无线网络的设计与优化提供了理论支持和技术参
2025-11-17 09:35:08
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原创 13、剂量寻找方法:分数连续重评估法与时间事件连续重评估法
本文详细介绍了处理迟发性毒性数据的两种先进剂量寻找方法:分数连续重评估法(fCRM)和时间事件连续重评估法(TITE-CRM)。通过原理阐述、操作步骤、示例代码及性能比较,展示了两种方法在药物研发中确定最大耐受剂量(MTD)的应用。fCRM利用Kaplan-Meier估计器对删失数据进行分数化处理,充分挖掘随访信息;TITE-CRM则引入随访时间作为权重,更合理地评估毒性风险。模拟研究表明,在数据稀疏情况下两者性能相近,实际应用中可根据数据特征与研究需求选择合适方法,为临床试验设计提供科学支持。
2025-11-16 14:14:30
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原创 7、启发式投资组合选择:k-投资组合的构建与性能分析
本文探讨了基于k-means聚类算法的启发式投资组合选择方法——k-投资组合的构建与性能分析。通过S&P BSE200和日经225数据集实验,展示了不同k值下随机选取的k-投资组合在风险、回报和多元化方面的表现,并与Markowitz理想有效前沿对比。研究涵盖等权重与逆波动率加权两种构建方式,验证了k-投资组合在实现风险平价、提升回报及解决基数约束优化问题上的优势。同时提供了MATLAB实现代码与项目实践建议,帮助投资者利用聚类方法构建高效投资组合。
2025-11-16 12:24:22
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空空如也
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