34、异质主体与总体不确定性模型的求解与模拟

异质主体与总体不确定性模型的求解与模拟

在经济模型的求解与模拟中，涉及异质主体和总体不确定性的模型是一个重要的研究领域。不同的算法在处理这类模型时表现各异，下面我们将详细探讨相关算法的比较、其他类型的异质性以及显式聚合与扰动技术等内容。

算法比较

在对模型的求解中，Den Haan（2010b）比较了多种算法的解的性质，由于模型存在不等式约束，扰动算法未被考虑。结果显示，不同算法的解在多个维度上存在显著差异，尤其是在个体选择方面。不仅在特殊时期（如经济低迷期）生成的序列不同，甚至隐含的一阶矩也存在明显差异。

为了评估算法的准确性，进行了多项准确性检查。图5展示了六种算法的关键准确性图，比较了总体运动定律生成的数据与模拟面板中的相应时间序列。对于BInduc（Reiter，2010的算法）、Param（Algan等，2010的算法）、Xpa（Den Haan和Rendahl，2010的算法）和Penal（Kim等，2010的算法），报告了基于就业状态的总体资本存量结果；对于KS - num（Young，2010的算法）和KS - sim（Maliar等，2010的算法），仅报告了总体资本存量结果，因为它们仅生成总体资本的运动定律。

从总体运动定律来看，KS - num和KS - sim表现最佳。这两种算法通过最小二乘回归使用模拟数据获得总体资本存量运动定律的系数，KS - num使用连续主体进行模拟，KS - sim使用大量有限主体进行模拟。图形显示这两种算法拟合效果极佳。Param和Xpa的误差较小，但总体运动定律生成的数据在样本的这一部分始终高于模拟序列。BInduc的总体运动定律在繁荣时期表现良好，但失业者平均资本存量的总体运动定律在经济衰退期表现不佳。P