84、进化货币交易代理：神经网络在外汇交易中的创新应用

进化货币交易代理：神经网络在外汇交易中的创新应用

1. 外汇交易与神经网络应用概述

外汇交易市场，即 Forex 或 FX，是全球最大且分散的金融市场，每日交易额高达 4 万亿美元，其中即期市场占比近 40%，达 1.5 万亿美元。该市场每周 5 天、每天 24 小时开放，与股票市场不同，它没有突然的日间价格变化和市场滞后。

神经网络在金融分析，特别是货币交易领域的应用已探索多年，最常用的训练算法是反向传播算法。但反向传播算法作为局部优化算法，有时会陷入局部最优，且研究者需提前设置神经网络拓扑结构，这往往较为困难。而拓扑和权重进化人工神经网络（TWEANN）系统相对较新，它不仅能进化突触权重，还能进化神经网络拓扑结构，可进行全局搜索，在金融市场的应用潜力巨大。

1.1 市场预测的争议与方法

预测股票或货币对的未来市场价格一直存在争议，主要有有效市场假说（EMH）和随机游走理论（RWT）两种观点。EMH 认为价格已反映所有可用信息，无法在市场中获利；RWT 则认为历史数据对定价无影响，未来价格完全随机，不可预测。然而，现实中金融机构和独立交易者能获利，说明这两种假说在现实市场中并非完全适用，智能系统有可能做出一定程度的预测。

市场投机有技术分析和基本面分析两种方法。技术分析基于市场对新闻的反应包含在金融工具价格中的假设，通过研究过去价格趋势预测未来价格；基本面分析则关注新闻和事件，分析供需等因素，在新闻融入价格前采取行动。大多数交易者会结合使用这两种方法，本文的神经网络系统主要关注原始收盘价数据。

1.2 神经网络在金融市场的优势

神经网络在金融市场应用广泛且成功，其优势在于自然的非线性特性，能