85、进化货币交易代理：神经网络在外汇市场的创新应用

进化货币交易代理：神经网络在外汇市场的创新应用

1. 引言

神经网络在金融分析，特别是货币交易领域的应用已经探索多年。其中，反向传播算法是该应用中最常用的神经网络训练算法。然而，拓扑和权重进化人工神经网络（TWEANN）系统在这一领域的应用才刚刚兴起，且展现出巨大潜力。

外汇市场（Forex 或 FX）是全球最大的分散式金融市场，每日交易额高达 4 万亿美元，现货市场占比近 40%，即每日 1.5 万亿美元。与股票市场不同，外汇市场每周 5 天、每天 24 小时开放，没有突然的日间价格变化和市场滞后。

在预测股票或货币对未来价格方面存在争议，有效市场假说（EMH）认为价格已反映所有可用信息，随机漫步理论（RWT）则认为历史数据对定价无影响，未来价格完全随机。但现实中金融机构和独立交易者能获利，说明这两个假说在现实市场并非完全适用。

市场投机有技术分析和基本面分析两种方法。技术分析基于市场对新闻的反应包含在金融工具价格中的假设，通过研究过去价格趋势预测未来价格；基本面分析则关注新闻和事件，分析供需等因素，在新闻融入价格前采取行动。实际中，交易者通常会结合使用这两种方法。

2. 外汇交易基础

如果决定进行货币交易，首先要找一家金融服务提供商。该机构会提供金融数据访问权限，不同账户的延迟和数据准确性不同，越贵的账户和经纪人能提供更低延迟和更准确的数据。

经纪人提供交易货币的方式有多种，如提供服务器 IP 地址、密码、登录信息和 API，或提供基于网络的界面。许多交易者会选择安装在桌面的软件，如 MetaTrader4（MT4）和 MetaTrader5（MT5），二者相似，主要区别在于脚本语言，MT5 提供更接近