86、外汇交易代理进化：从模拟到实战的探索

外汇交易代理进化：从模拟到实战的探索

在外汇交易领域，为了训练出高效的交易代理，我们需要一个可靠的模拟环境。传统的方法是借助MetaTrader来跟踪代理的余额和适应度得分，但这种方式效率低下，难以同时评估大量代理。因此，我们选择构建自己的外汇模拟器。

构建外汇模拟器的必要性

使用MetaTrader来评估交易代理存在时间长且难以同时运行多个实例的问题。为了解决这些问题，我们可以从经纪商处获取历史金融数据，并用Erlang构建自己的外汇模拟器，模拟为一个私有环境。只要模拟器能够准确模拟真实经纪商的费用和价格，并使用真实的历史数据，我们就可以进化出能够应用于真实市场的交易代理。

外汇模拟器的基本设置

我们以最流行的货币对EUR/USD为例，下载其历史数据并存储在ets表中。每个与模拟器交互的神经网络代理将获得300美元的初始余额。代理的输出将通过执行器转换为 -1（做空）、0（平仓或不操作）或1（做多）。

模拟器将使用1000个真实的EUR/USD货币对收盘价，时间跨度从2009 - 11 - 5 - 22:15到2009 - 11 - 20 - 10:15，以15分钟为一个时间步。价格点差设置为0.00015美元，这是像OANDA或Alpari等金融服务提供商标准账户的平均点差。

为了测试进化后的代理的泛化能力，我们将1000个数据点进一步划分为800个训练时间步（2009 - 11 - 5 - 22:15到2009 - 11 - 18 - 8:15）和200个测试时间步（2009 - 11 - 18 - 8:15到2009 - 11 - 20 - 10:15）。当代理开仓时，每次使用100美元并通过50倍杠杆放大到