卡尔曼滤波器原理与扩展卡尔曼滤波器EKF

卡尔曼滤波器原理

卡尔曼滤波器是一种递归的最优状态估计算法,主要用于线性系统的状态估计。它利用系统的动态模型和测量数据,在存在噪声的情况下,最优估计系统状态。

1. 基本假设

. 优点
  • 最优状态估计:在噪声为高斯分布的前提下,卡尔曼滤波器提供最优状态估计。
  • 递归计算:无需存储所有历史数据,适合实时应用。

扩展卡尔曼滤波器(EKF)

扩展卡尔曼滤波(EKF)是卡尔曼滤波器的非线性扩展版本,用于处理非线性系统的状态估计问题。

1. 系统模型

非线性系统通常由以下方程描述:

2. 工作流程

EKF通过对非线性函数 fff 和 hhh 在当前估计点进行线性化处理,转化为线性系统再进行卡尔曼滤波。

3. 特点
  • 非线性系统适用:适用于轻度非线性系统。
  • 局限性:需要线性化,依赖于当前估计点,可能导致收敛性问题或误差较大。

卡尔曼滤波与EKF的对比

特性卡尔曼滤波器扩展卡尔曼滤波器
适用系统类型线性系统非线性系统
精确性高(在线性系统中最优)可能不最优,依赖于线性化点
计算复杂度较低较高(需要计算雅可比矩阵)
收敛性保证不总是保证
实现难度中等

应用场景

  1. 卡尔曼滤波器
    • 航天器轨迹估计(如卫星导航)。
    • 工业过程控制中的状态估计。
  2. 扩展卡尔曼滤波器
    • 无人机姿态估计(如四旋翼无人机)。
    • 自动驾驶汽车的路径规划和环境感知。

卡尔曼滤波器与EKF是控制与信号处理中的基础技术,选择使用哪种方法取决于系统的线性程度和计算资源。

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