代码过客

本文探讨了使用Rust构建简易线程池回测框架的方法，重点介绍了两种消息传递机制：MPSC+Arc+Mutex和MPMC方案。作者展示了一个基于MPSC+Arc+Mutex的线程池实现，包含任务分发、反馈收集和线程管理功能。该框架通过Message枚举类型处理任务、反馈和关闭指令，Worker结构体管理线程执行，ThreadPool负责整体调度。代码示例演示了如何创建线程池、执行任务和实现优雅关闭，为量化策略回测提供了基础的多线程技术支持。

本文探讨了在Rust中实现多策略并行回测的技术方案。通过枚举类型统一封装不同策略的输入参数(Parameter)和输出结果(OutPut)，将策略函数抽象为统一的FnOnce()->OutPut闭包格式，并使用Box<dyn FnOnce>进行动态分发。采用标准库thread模块实现1:1的线程策略映射，使3个策略的并行执行时间从单线程的3秒缩短到1秒左右。文章详细介绍了参数封装、输出定义、函数抽象和多线程实现的关键技术点，并通过完整代码示例验证了方案的可行性。该方案可根据实际需求进一步优

• 猜错的代价：如果 CPU 猜错了（比如分支预测错误，或者等待的数据终于来了发现之前推测执行的基础是错的），它就必须扔掉所有推测执行的结果，清空一部分流水线，再从正确的地方重新开始。比如，买频率更高、时序更紧的“电竞内存条”（带 RGB 灯的那种），换个体质更好、可以超频的 CPU，再配上强大的水冷散热系统，把 CPU 超到一个更高的稳定频率。• 用在自旋等待循环里，告诉 CPU：“老兄，我这是在等东西呢，你先别瞎猜执行后面的指令了，也让我这个核心稍微歇歇，省点电，别影响隔壁超线程兄弟干活。

从管理人维度中位数可以看到，2023年全年1000指增超额约15%，500指增超额约11%，300指增超额约7%，比私募指增指数的业绩稍微高一些。以500指增为例，2023年大多数头部管理人的超额都在10%以上，回撤都在2%以内，反映出2023年市场风格连续性较强，尤其是小微盘大行其道的行情下，超额稳定性较高。规模永远是它自身业绩的敌人，受制于市场交易量和策略容量，如果无法及时更新迭代策略，适应市场风格，提高交易能力，仅仅是放松风控，加大偏离博取风险收益，规模魔咒会对业绩形成反噬。

别把量化交易变成拼人力、拼硬件、拼资源的烧钱游戏原创 汪沛 交易门 2021-09-08 11:49图片作为做市商，他曾骑在驴背上直击海外高频老油条！从2017年创业到现在，他每月都保持盈利！以服务者的心态做交易，坚信脏活累活才是好活儿！点击阅读交易门对本文作者汪沛的专访报道图片最开始接触金融行业的时候，我就在想：“什么是交易策略？”很多人认为交易策略就是某种“神奇公式”，发现它之后，就能稳定赚钱，像印钞机一样，但我并不这么想。我认为，金融交易，也是由“买”和“卖”组成，所以它本质上也是一种

专访华鑫证券副总经理兼CIO王习平：金融科技赋能投资，“让投资变成一件容易事、有趣事”财联社记者 刘超凤责编 李桂芳2021-12-14 18:30“量化”是外界对华鑫证券的固有印象。由于在金融科技的领先布局和持续投入，华鑫证券在量化私募圈有一大批忠实用户。“量化”是外界对华鑫证券的固有印象。由于在金融科技的领先布局和持续投入，华鑫证券在量化私募圈有一大批忠实用户。作为一家中小型券商，华鑫证券凭借技术优势，在行业竞争日益加剧的情况下，发力新赛道，实现业务转型和实力提升。截止今年9月，华鑫证券市场份额排

美国量化私募江湖量化与对冲 今天导读：今年量化行业发展如火如荼，量化私募基金规模急速扩张、来自第三方平台的数据显示，随着11月以来正圆投资、宽远资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资等7家私募的规模相继超过百亿元，百亿私募的数量达到100家。其中量化私募25家，占四分之一。规模上，今年量化市场再次蓬勃发展，量化产品规模已突破1万亿，但主要的赛道仍然是对标中证500指数的指增系列及中性系列产品，赛道竞争较为激烈，在当前内卷的中证500赛道里面，多0.1%的超额收益往往意味着多10