
CTA
songroom
这个作者很懒,什么都没留下…
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Toml :设置策略配置文件
比如,我们可以通过toml文件,来设置CTA策略品种的相关参数。# 可以通过d["futures"]["C"]来访问[futures.IF]IF =["CCFX",300.0,0.000027,true,0.2][futures.IC]IC =["CCFX",300.0,0.000027,true,0.2][futures.IH]IH =["CCFX",300.0,0.000027,true,0.2][futures.T]T = ["CCFX",10000.0,0.0001,true原创 2021-01-31 18:59:38 · 587 阅读 · 0 评论 -
16位顶尖对冲基金大佬:畅谈量化投资的下个10年!
16位顶尖对冲基金大佬:畅谈量化投资的下个10年!原创 QIML编辑部 量化投资与机器学习 1月30日https://mp.weixin.qq.com/s/AUbTXDS96vmroGtkauwapg标星★置顶公众号 爱你们♥作者:Justina Lee 编译:1+1=6在过去的10年里,这些全球顶尖的对冲基金公司凭借对金融算法模型的高度追求,赚的盆满钵满。他们改变了股票市场(交易)的游戏规则,主导着量化金融这个行业!Justina Lee采访了16家全球顶尖的量化对冲基金公司,总转载 2020-05-31 21:48:50 · 1030 阅读 · 0 评论 -
(转)量化投资发展史:野蛮、乱象、科学
量化投资发展史:野蛮、乱象、科学原创 陈慧隽 饭统戴老板 昨天有趣且深度的硬核财经作者:陈慧隽支持:远川研究所投资组2008年11月,在金融危机的凄风苦雨中,一场听证会在美国众议院召开,五个西装革履的金融大鳄毕恭毕敬,接受政客们的轮番质询。这5个人都是美国顶级对冲基金的掌门人,从左到右分别是量子基金的乔治·索罗斯(George Soros),文艺复兴的詹姆斯·西蒙斯(James Simons),保尔森基金的约翰·保尔森(John Paulson),先驱资本的菲利普·法尔科(Philip Falc转载 2020-05-30 10:33:17 · 2363 阅读 · 1 评论 -
转:彻底搞定期货穿透式CTP API接入
资料来源:https://www.vnpy.com/forum/topic/603-kan-wan-zhe-pian-che-di-gao-ding-qi-huo-chuan-tou-shi-ctp-apijie-ru#1操作流程不多废话先上结论(操作流程图):description下面是步骤说明,只要照着做100%可以搞定!!!第一步:申请穿透式接入电话联系你的客户经理,向期货...转载 2020-02-11 13:52:50 · 9863 阅读 · 2 评论 -
趋势跟踪策略失效了,哈丁和他的元盛该怎么办?
趋势跟踪策略失效了,哈丁和他的元盛该怎么办?CTA基金网 昨天东英资管/作者 全球对冲汇/来源哈丁和他的元盛,该怎么办?01///最受欢迎的交易策略之一,失败了大卫•哈丁(David Harding)是对冲基金的先驱,他创造的定量模型,几十年来创造了两位数的回报。但如今,他不得不重新开始他的业务。因为,他建立的算法不再适用于当今市场了。“当下的对冲基金想要赚钱非常困难。”57岁的哈...转载 2019-04-22 20:47:54 · 1634 阅读 · 0 评论 -
量化系统工程师需要学什么?
量化系统工程师需要学什么?原创: 陈益波 FICC与资产配置 昨天题记:作者2015年博士毕业加入一家量化私募公司,已经做了差不多四年系统工程师的工作。本文是根据这个岗位所用到的日常工作技能总结,希望对想进入这个行业的人有所帮助。由于作者非科班(博士管理科学专业)出身,工作中用的技术大多数通过自学获得,不足之处还请同行多包涵与指正,有好的学习资料希望不吝推荐!“目 录一、C++编程...转载 2019-04-18 22:43:45 · 3347 阅读 · 2 评论 -
穿透式监管与CTP
什么是穿透式监管,需要投资者做什么?原创: 景色 程序化交易入门 1周前一、背景详细背景可以参考证监会《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》及期货市场监控中心《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》这两篇公告。一句话总结下就是:监控中心为了方便监管,需采集所有通过期货公司入场交易的客户的本地终端信息。说明如下:这个采集是所有柜台(是指期货公司交易平台)...转载 2019-05-22 22:55:17 · 7593 阅读 · 0 评论 -
从 CTA 趋势策略的表现看量化投资面临的挑战
从 CTA 趋势策略的表现看量化投资面临的挑战宽客江湖18年9月摘要:本文分析了 CTA 策略近年来的表现,并由此指出量化投资中面临的挑战。在经济存在下行风险的环境下,CTA 策略在未来或大有可为。引言2018 年全球经济形势动荡、新兴市场尤甚,中国股市持续下跌探底。在这种背景下,CTA (管理期货)策略的配置价值凸显。在 CTA 策略中,绝大多数都是趋势追踪策略。在下文谈到 CTA ...转载 2019-07-21 22:28:08 · 1006 阅读 · 0 评论 -
石川:出色不如走运 (III)?
出色不如走运 (III)?96 量化研究中心0.6 2019.02.12 14:00* 字数 3401 阅读 93评论 0喜欢 3作者:石川,量信投资创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。摘要:本文使用随机因子的实证结...转载 2019-07-21 22:34:34 · 351 阅读 · 0 评论 -
技术分析是用来骗我的吗?
技术分析是用来骗我的吗?许哲 七禾网 今天1我不知道诸位是如何接触到金融投机的。不知道你第一笔交易是如何完成的,第一个交易的品种是什么,第一次开仓的依据是何。但有一点是可以肯定的,每个没有放弃在市场里搏杀,坚持不懈的朋友,都经历过很痛苦的阶段。如果你还没经历,请做好心理准备。笔者并非金融专业出身,金融学知识和经济学知识都是大学毕业后才自学的。在学到这些非常必要的知识前,就因缘巧合接触到了...转载 2019-10-05 22:40:17 · 621 阅读 · 1 评论 -
如何确定品种?——期货品种量化分类课题研究
如何确定品种?——期货品种量化分类课题研究2018-02-24 14:59导语:在制定一套完整的交易体系及对象时,首先要做的就是确定品种。有时需要针对某一个单个的品种制定有针对性的策略,或者针对一大类的品种制定适应性较强的策略。而我们在确定策略之后最后一步要做的就是通过投资组合的形式来提高收益并且分摊风险。所以,我们对于品种之间相互关系的研究就变得必不可少了。下面就以品种之间的收益和波动的相...转载 2019-03-31 18:54:30 · 976 阅读 · 0 评论 -
商品期货中各种品种之间的关系研究
商品期货中各种品种之间的关系研究作者:来源:时间:2018-12-01 14:01:14在产品期货买卖中,许多种类之间会出现着不同程度的相关联系,有时分是由于同种原因导致的,比方说,社会全体需求增多,导致金属和农产品的需求都添加,这类归于一起要素导致的,有的可能是彼此之间有传导的联系,比方说,豆粕和玉米之间,豆粕与玉米作为饲料的重要部分,二者之间有着代替联系,当豆粕价格上涨的时分,人们会添加玉...转载 2019-03-31 18:38:12 · 3083 阅读 · 0 评论 -
(转)算法帝国:华尔街交易怪兽的核武器缔造史
算法帝国:华尔街交易怪兽的核武器缔造史 华尔街见闻 2017-02-01 访问量 570 1980年华尔街的黑客生涯:天时地利 http://wallstreetcn.com/node/28758320世纪70年代末期,算法开始进入人们的工作,这一趋势席卷了世界各地的金融市场,标志着华尔街黑客时代已然来临。华尔街逐渐吸引了美国越来越多杰出的数学家和科学家投身于编写交易算法的工作。在布莱克?转载 2017-02-02 19:52:17 · 1164 阅读 · 0 评论 -
CTA策略:主力连续、全合约模式下回测结果的差异探讨
CTA策略因为对象是期货合约,因此,不可避免地会遇上迁月的问题。因此,做CTA策略回测往往有两种跑法,一种是用主力连续数据,一种是用全部合约数据。原创 2017-05-06 17:47:36 · 6359 阅读 · 2 评论 -
(转)富善投资:海外CTA基金启示——得其大者兼其小,风物长宜放眼量
应该说,在金融研究领域,没有什么困惑是不能通过读一份英文研究报告解决的,如果一份不行,那就再读一份。2017年以来商品期货市场持续震荡的行情让很多趋势跟踪型的CTA策略非常难受,这样的行情与海外CTA策略在2011年~2012年之间经历的情况非常相似。转载 2017-07-04 20:24:34 · 986 阅读 · 0 评论 -
(转)走进全球CTA领导者:元盛资本(Winton CapitalManagement)
元盛资本1997年10月在英国伦敦肯辛顿成立,目前是全球最大的CTA公司。成立时公司仅有三名员工,管理资产不到200万美元,截止2016年底在全球有400名雇员,其中超过130名研究人员,管理规模高达326亿美元。元盛在全球运用的CTA旗舰策略称作“全球多元化策略“,成立20年来累计净回报高达932%;2010年进入中国市场以来推出“中国多元化策略”,成立7年来累计净回报130%,历史业绩亮眼,穿越牛熊。转载 2017-08-16 21:03:27 · 8462 阅读 · 0 评论 -
swig: c与其它语言接口文件
想要快一点的方法吗,使用swig吧。假设你有一些c你想再加入Tcl, Perl, Python, Java and C#.。举例来说有这么一个文件example.c/* File : example.c */#include <time.h>double My_variable = 3.0;int fact(int n) { if (n <= 1) r转载 2019-01-30 19:13:35 · 929 阅读 · 0 评论 -
(转)C#封装CTP
http://www.360doc.com/content/14/0211/00/3218170_351502832.shtml从C#的托管代码中,调用C++的非托管代码,主要是使用PInvoke的方式,但CTP的API接口中存在以下两个特点,使我们无法直接调用1、各种请求(Req函数)是Api类的成员函数,而不是静态函数2、各种响应,是需要继承Spi类之后,才能在重写的虚函数(是叫这名字吧...转载 2019-02-10 22:30:53 · 4517 阅读 · 0 评论 -
Joinquant : 不限语言·极速调取 | JQData HTTP 接口正式上线
不限语言·极速调取 | JQData HTTP 接口正式上线原创: 聚宽数据 JoinQuant聚宽 昨天JQData聚宽量化数据接口JQData自上线以来,覆盖了银行、证券、保险、基金等各大金融机构以及高校师生和广大个人量化投资者们。历经一年多百亿级实盘交易量考验,完全具备商用数据的稳定性和准确性。为了保证数据质量,聚宽每年从各大交易所、统计局等权威官方渠道获取原始数据授权,再由专业的数据...转载 2019-03-01 08:53:28 · 2591 阅读 · 0 评论 -
更强大的技术团队和更雄厚的预算,海外高频巨头抢占中国市场,不少本土团队淘汰出局
更强大的技术团队和更雄厚的预算,海外高频巨头抢占中国市场,不少本土团队淘汰出局原创: 沈宁 券商中国 4天前Jump、Tower、Optiver……如果对高频交易稍有了解,你一定听过这些知名海外高频公司的名字。自2012年起,海外高频巨头们陆续进入中国,利用自身技术优势,如今已经开始占据中国高频交易市场的制高点。压倒性优势“高频交易市场容量通常较小,所以高频交易者需要追求速度才能在竞争中脱...转载 2019-03-05 22:53:39 · 463 阅读 · 0 评论 -
何波: 程序化交易系统构建与风险控制
【中泰证券股份有限公司科技研发部总经理 何波】程序化交易系统构建与风险控制金融电子化 金融电子化 4天前中泰证券股份有限公司科技研发部总经理 何波量化交易在中国的蓬勃发展、人工智能在投资领域的应用、交易工具的丰富,使得程序化交易在证券市场越来越受欢迎。程序化交易能够更快地、更有纪律性地执行策略,从而减少冲击成本、降低情绪影响。规模较大的私募,由于具有交易策略多样性、交易市场广泛性、交易品种...转载 2019-03-25 20:22:51 · 1718 阅读 · 0 评论 -
中泰证券何波:XTP为量化而生!
中泰证券何波:XTP为量化而生!原创: 排排君 排排网官微 今天为了探讨新时代新背景下中国私募基金行业发展面临的新机遇新挑战,由深圳市私募基金协会、私募排排网与易方达基金联袂主办第十三届中国(深圳)私募基金高峰论坛于2019年3月21-23日在深圳五洲宾馆隆重举行,本届高峰论坛以“与时进·稳中行·焕新生”为主题,集结诸多国内各类顶尖资产管理机构掌门人及业内知名大咖、资深研究人士共赴盛宴!20...转载 2019-03-26 17:26:01 · 6397 阅读 · 0 评论 -
Julia: 基于CTA策略的回测可视化分析的尝试
相关库: Winston,Tk.特点: 纯Julia打造,稀有,呵呵。回测可视化的基本功能:可以方便地看到当天日内交易每笔的买卖时点,当天的每笔盈亏情况。不用到行情中去查找和对照,那样太辛苦了。有了这个分析工具,可以大大提高了回测交易流水的分析效率。可以前复盘,也可以向后复盘。可以自定义日期和标的。这个分析工具主要是基于日内交易的,如果是基于跨日交易,其框架差不多,只需要做一部分小的修改就可以。说原创 2016-10-16 20:49:20 · 2067 阅读 · 0 评论