之前给出的图10.3改编有错误,修正重发
图10.3 使用期权过程的事件图。
期权只能在到期日开始后行使,并且只有在"价内(in the money)"时才会行使,即行使期权比以当前价格进行现货交易更有利时。
译者补注:这个内容不适合用活动图(或原书的事件图)描述,本图尽量用UML“复刻”原书的图,但不代表推荐读者效仿本图或原书的图。
图10.11 Harel状态图(用于敲入看涨期权)。
如果金融工具的价格从未通过障碍,则该期权不能行使。一旦价格通过了障碍,之后发生的任何变化都无关紧要。
译者补注:只是尽量“复刻” 原书的图。
相对于静态图——原书的类型图(改编后即为UML类图),原书的动态图(事件图-UML活动图,状态图-UML状态机图,交互图-UML序列图)瑕疵更多一些。这里当然是说内容,不是说表示法差异。
内容方面另起话题,暂时“抛开内容不谈”。
图10.12 敲入期权使用过程的事件图。
建模示范视频全程字幕,umlchina.com/url/video.html
图10.13 修改后的“期权”状态图,让“敲入看涨期权”符合Cook和Daniels的建议。
图10.14 修改后的“敲入看涨期权”状态图,以符合图10.13。
图10.15 “敲入看涨期权”作为“期权”的子类型。这是自然的做法,但相关的状态模型是怎样的?