17、金融数据分析与投资组合理论

金融数据分析与投资组合理论

在金融领域，时间序列分析和投资组合理论是非常重要的内容。时间序列分析有助于我们理解金融数据随时间的变化规律，而投资组合理论则能帮助我们合理配置资产，降低风险并提高收益。

时间序列分析

1. 高频数据的价差估计
   • 基于Hasbrouck教授提供的综合报价（CQ）数据集，生成了pandas的pickle格式数据集，可从http://canisius.edu/~yany/python/TORQcq.pkl下载。
   • 示例代码如下：

import pandas as pd 
cq=pd.read_pickle("c:/temp/TORQcq.pkl") 
print(cq.head())

- 输出结果展示了不同股票的日期、时间、出价、要价等信息。
- 若对特定股票（如MO）感兴趣，可使用如下代码筛选数据：

x=cq[cq.index=='MO'] 
print(x.head())

- 还可以计算价差和相对价差，示例代码：

import pandas as pd 
import scipy as sp
cq=pd.read_pickle('c:/temp/TORQ