协方差矩阵经线性变化可以变成不相关的

最新推荐文章于 2025-08-16 16:09:50 发布
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本文讨论了通过协方差矩阵的特征向量定义的线性变换如何导致向量变得不相关，不论其分布形式如何。文章提供了一个链接以深入学习并补充相应的数学证明。
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······

                                                                             英语形式：

         The linear transformation defined by the eigenvectors of Σ leads to vectors that  are uncorrelated regardless of the form of the distribution

······

        这里的证明还是比较难找的，同时还牵扯到了矩阵分析。所以这个地方仅仅是找了一个链接，学完之后在补充相应的证明。

        http://baike.baidu.com/link?url=5hjnOXeXyvk59LlgpPSXtqvig6Y78oVQ7SNwwzSMKS9nNmHUsNidVpixyC65diXOD9LOWcKjUGxi1FI5pge8yq

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