一、宏观经济学（Macroeconomics）
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GDP（国内生产总值）
一国（或地区）在一定时期内生产的最终产品和服务的市场价值总和。 -
潜在GDP（Potential GDP）
在充分就业条件下经济可持续产出的最大水平。 -
产出缺口（Output Gap）
实际GDP与潜在GDP之间的差额，反映经济过热或衰退。 -
菲利普斯曲线（Phillips Curve）
描述通胀率与失业率在短期内存在替代关系的经验曲线。 -
理性预期理论（Rational Expectations）
经济主体会利用所有可得信息形成对未来的最优预期。 -
货币中性理论（Monetary Neutrality）
长期内货币供给变化只影响价格水平，不影响真实产出。 -
流动性陷阱（Liquidity Trap）
利率极低时，货币政策对刺激经济几乎失效的状态。 -
债务通缩（Debt Deflation）
资产价格下跌→债务实际负担上升→进一步压缩需求的恶性循环。
二、微观经济学（Microeconomics）
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边际效用递减（Law of Diminishing Marginal Utility）
消费同种商品的数量越多，新增满足感越低。 -
机会成本（Opportunity Cost）
选择某一方案所放弃的最佳替代方案的收益。 -
价格弹性（Price Elasticity）
需求量对价格变化的敏感程度。 -
信息不对称（Information Asymmetry）
交易双方掌握的信息不对等，可能导致市场失灵。 -
逆向选择（Adverse Selection）
信息不对称下，劣质交易对象更容易进入市场。 -
道德风险（Moral Hazard）
一方在承担较少后果时，更可能采取高风险行为。
三、金融学核心理论（Finance Theory）
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有效市场假说（EMH）
市场价格已反映所有可得信息，长期无法稳定战胜市场。 -
CAPM（资本资产定价模型）
资产预期收益由无风险利率与系统性风险（β）决定。 -
β系数（Beta）
衡量资产相对于市场整体波动的系统性风险指标。 -
套利定价理论（APT）
资产收益由多个宏观风险因子共同决定。 -
无套利原则（No-Arbitrage Principle）
市场不存在无风险、无成本、必然获利的机会。 -
贴现现金流模型（DCF）
通过折现未来现金流来评估资产内在价值。
四、投资与资产配置理论
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现代投资组合理论（MPT）
通过分散投资在给定风险下实现收益最大化。 -
有效前沿（Efficient Frontier）
在不同风险水平下能获得最高预期收益的组合集合。 -
夏普比率（Sharpe Ratio）
单位风险所获得的超额收益。 -
再平衡（Rebalancing）
定期调整资产比例以维持既定风险结构。 -
价值投资（Value Investing）
买入被低估资产，依靠价值回归获取收益。 -
成长投资（Growth Investing）
投资于高增长预期但估值偏高的公司。
五、行为金融与经济心理学（Behavioral Finance）
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前景理论（Prospect Theory）
人们对损失比对同等收益更敏感（损失厌恶）。 -
损失厌恶（Loss Aversion）
损失带来的痛苦大于等量收益带来的快乐。 -
锚定效应（Anchoring Effect）
决策时过度依赖最初获得的信息。 -
确认偏误（Confirmation Bias）
只关注支持自身观点的信息，忽略反面证据。 -
过度自信（Overconfidence）
高估自己判断能力，低估风险。 -
羊群效应（Herd Behavior）
个体跟随群体行动，放大市场波动。
六、金融市场现象与风险概念
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泡沫（Asset Bubble）
资产价格严重偏离其内在价值。 -
黑天鹅事件（Black Swan）
低概率、高冲击、事后可解释的极端事件。 -
尾部风险（Tail Risk）
极端行情发生时带来的巨大损失风险。 -
系统性风险（Systemic Risk）
单一机构或市场问题引发整体金融系统崩溃的风险。 -
去杠杆（Deleveraging）
主动或被动降低债务比例的过程。 -
流动性风险（Liquidity Risk）
无法在合理价格下迅速买卖资产的风险。
七、扩展：宏观金融交叉概念（进阶）
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金融加速器（Financial Accelerator）
金融条件变化放大实体经济波动的机制。 -
影子银行（Shadow Banking）
非传统银行体系中提供类银行功能的机构。 -
货币乘数（Money Multiplier）
基础货币扩张对广义货币供给的放大效应。 -
财政乘数（Fiscal Multiplier）
政府支出变化对GDP的拉动倍数。
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