如何设置交易滑点？精确到tick 测算期货冲击成本（附源码）

我们在非撮合回测模式下，因为无法获知交易价格当时的真实盘口价差、挂单数量，常主观设定一个滑点均值，比如针对螺纹钢等合约，设置 1 跳，针对某些交易不活跃的品种，设置 2 跳。

但是这种近乎拍脑袋的方法并不精确。我们今天尝试通过简单的辅助工具，实现尽可能接近准确的 tick 级别滑点设置，代码已写好，不用编程也可获得结果。

一、“过价成交”与“撮合成交”

主流程序化交易软件如 TB、文华财经、MC 等，提供了“过价成交”这种限价单来模拟历史交易，只要价格在近日 k 线区间以内，都模拟本次交易成交。这种方法效率高，回测简便，可以实现大周期k线频率下的 bar 内交易。

小时线上，一笔空单盈利，平仓点位在日内某点“过价成交”

 

一些精确的回测系统，如某些交易者自己开发的系统可以实现 tick 级别撮合回测，但是速度极慢，如果进行多组回测（如参数优化场景）难以应对。

MT5等软件提供的市场深度界面，可以看到每个价位挂单深度

 

所以两种模式都有优劣，针对不同场景应该有不同选择侧重。

二、通过调取tick价格，获知盘口真实情况

我们的计算需要获取大量 tick 数据，才能满足最近一个阶段，比如 1 年的滑点细节，所以 tb 等软件提供的 tick 数据并不够用。较为稳妥的方案是，通过聚宽获取免费数据，并在其在线式研究平台 python 环境下，不用开发模型，直接分析数据。