MACD+波动率过滤+追踪止损 期货择时汇总

MACD 是常用的技术指标。广泛应用于股票期货等投资品类中。本文抱着实验的心态，通过 MACD 被使用最普遍的的方法对该指标在中国商品期货市场的择时效果进行验证。

我们还加入了波动率过滤，和追踪止损模块，希望以此验证指标的有效性，同时在验证过程中对传统方法进行调整，以期获得更好的绩效。

一、MACD 简介

MACD分为三根线，分别是快速线 DIF，慢速线 DEA，信号线 MACD。

计算方法为：

DIF = EMA(〖Price〗_i) - EMA(〖Price〗_j)

DEA = EMA(〖DIF〗_n)

MACD = 2 * (DIF - DEA)

Price：资产价格

i：短周期参数

j：长周期参数

n：DEA 周期参数

EMA：指数平均

二、策略使用方法

使用的是最普遍，也是最简单的 MACD 方法。即金叉买入，死叉卖出。

对于金叉和死叉的判定，也是众说纷纭。

1、最传统保守的论点是：金叉，快速线 DIF，慢速线DEA同时大于 0，且DIF上穿 DEA，MACD 由负数变为正数；死叉：快速线 DIF，慢速线DEA同时小于 0，且DIF 下穿 DEA，MACD 由正数变为负数。

2、而另一种观点认为：并不需要限制DIF和DEA的符号，只需要 DIF 上下穿 DEA 就可以判定金叉和死叉。

3、还有一种观点：是我们最终放出来的这个代码，就是 DIF 和 DEA 都大于 0 时候做多，反之都小于 0