13、运营风险管理的协作方法与工具

运营风险管理的协作方法与工具

1. 引言

近年来，金融机构（FIs）采用了多种方法和工具来支持运营风险管理（ORM）。ORM 能帮助决策者基于对运营风险的系统评估做出明智决策。到 20 世纪 90 年代末，许多金融机构愈发重视 ORM，这主要是受当今市场的波动性、代价高昂的灾难事件（如 Metallgesellshaft、巴林银行、大和银行、住友商事、安然、世通等）以及监管驱动的改革（如新巴塞尔协议）的推动。

ORM 的主要好处包括提高绩效、减少运营损失、更有效地利用和分配资源、预防重大业务灾难、优化资本分配、增加成功机会、改善决策以及形成对运营风险（OR）的共同理解。

金融机构通常使用损失数据和专家判断来评估其面临的运营风险。专家判断可以由多个专家单独完成（个人或自我评估），也可以由多个专家集体完成（小组促进式自我评估）。虽然目前个人自我评估是主流做法，但趋势正逐渐向小组促进式自我评估转变。因此，需要使用电子协作方法和工具来支持这些小组促进式评估。然而，金融机构面临一些困难，导致出现了需要解决的研究问题，这些困难主要与有效、高效且令人满意地识别和估计 OR 暴露水平有关。

2. 背景

运营风险可定义为由于内部流程、人员和系统不足或失败，或外部事件导致的直接或间接损失的风险。OR 的管理涉及多种技术，主要目的是减少损失和避免灾难性损失。当内部和外部损失数据无法充分、可靠、令人满意地识别和估计金融机构面临的 OR 时，专家判断就显得极为重要。

专家判断是指专家基于知识和经验，对特定问题做出的信念程度。它在各个领域越来越多地用于识别和估计风险的不确定性水平。金融机构常利用专家判断进行运营风险自我评估，但很少能通过这种方式