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🔥 内容介绍
时序数据预测是数据分析领域的核心任务之一,广泛应用于电力负荷预测、交通流量预警、金融走势分析等场景。然而,实际时序数据往往包含多尺度特征(如短期波动、中期趋势、长期周期)和非线性噪声,传统单一模型(如 ARIMA、单一 LSTM)难以同时捕捉复杂特征,导致预测精度受限。变分模态分解(Variational Mode Decomposition, VMD)作为一种自适应信号分解方法,能将原始序列分解为若干平稳子序列,有效降低数据复杂度;长短时记忆网络(LSTM)则擅长处理时间序列的长期依赖关系。本文提出VMD-LSTM 组合模型,通过 VMD 预处理提取数据内在特征,再利用 LSTM 进行多子序列协同预测,最终通过对比实验验证其优于单一模型的预测性能。
一、时序数据预测的挑战与模型适配性分析
1.1 时序数据的复杂特性与预测难点
实际时序数据(如电力负荷、风速、股票价格)具有以下特性,给预测任务带来挑战:
- 多尺度波动性:数据同时包含高频噪声(如分钟级电力负荷波动)、中频周期(如日用电峰谷)和低频趋势(如季节用电增长),单一模型难以兼顾不同尺度特征。
- 非线性与非平稳性:外部因素(如天气、政策)导致数据分布随时间变化(非平稳),且变量间关系呈非线性(如温度超过 35℃时,空调负荷呈指数增长),传统线性模型(如 ARIMA)拟合效果差。
- 长期依赖关系:部分序列存在长周期依赖(如农业用电受作物生长周期影响,周期达数月),普通神经网络(如 RNN)因梯度消失问题难以捕捉超过 100 步的长期关联。
- 噪声干扰:传感器误差、数据传输丢失等导致序列包含随机噪声,直接输入模型会放大预测偏差。

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2.1 bp时序、回归预测和分类
2.2 ENS声神经网络时序、回归预测和分类
2.3 SVM/CNN-SVM/LSSVM/RVM支持向量机系列时序、回归预测和分类
2.4 CNN|TCN|GCN卷积神经网络系列时序、回归预测和分类
2.5 ELM/KELM/RELM/DELM极限学习机系列时序、回归预测和分类
2.6 GRU/Bi-GRU/CNN-GRU/CNN-BiGRU门控神经网络时序、回归预测和分类
2.7 ELMAN递归神经网络时序、回归\预测和分类
2.8 LSTM/BiLSTM/CNN-LSTM/CNN-BiLSTM/长短记忆神经网络系列时序、回归预测和分类
2.9 RBF径向基神经网络时序、回归预测和分类
2.10 DBN深度置信网络时序、回归预测和分类
2.11 FNN模糊神经网络时序、回归预测
2.12 RF随机森林时序、回归预测和分类
2.13 BLS宽度学习时序、回归预测和分类
2.14 PNN脉冲神经网络分类
2.15 模糊小波神经网络预测和分类
2.16 时序、回归预测和分类
2.17 时序、回归预测预测和分类
2.18 XGBOOST集成学习时序、回归预测预测和分类
2.19 Transform各类组合时序、回归预测预测和分类
方向涵盖风电预测、光伏预测、电池寿命预测、辐射源识别、交通流预测、负荷预测、股价预测、PM2.5浓度预测、电池健康状态预测、用电量预测、水体光学参数反演、NLOS信号识别、地铁停车精准预测、变压器故障诊断
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