8、期权定价的数值方法

期权定价的数值方法

在金融领域，期权定价是一个重要的研究课题。本文将介绍几种常见的期权定价模型及其Python实现，包括欧式期权、美式期权的二叉树定价模型，以及Cox - Ross - Rubinstein（CRR）模型、Leisen - Reimer（LR）树模型，还会涉及希腊字母（Greeks）的计算。

欧式期权的二叉树定价模型

欧式期权只能在到期日执行。我们可以使用二叉树模型对其进行定价，以下是Python实现的 BinomialEuropeanOption 类：

import math
import numpy as np
from decimal import Decimal

class BinomialEuropeanOption(StockOption):
    def setup_parameters(self):
        self.M = self.N+1
        self.u = 1+self.pu
        self.d = 1-self.pd
        self.qu = (math.exp((self.r-self.div)*self.dt)-self.d)/(self.u-self.d)
        self.qd = 1-self.qu

    def init_stock_price_tree(self):
        self.STs = np.zeros(self.M)
        for i in range(self.M):
            self.STs[i] = self.S0 * (sel