9、期权定价的数值方法

期权定价的数值方法

1. 三项式树期权定价模型

在处理节点数量增加的情况时，当模拟的时间步数较少，三项式树比二项式树能提供更高的精度，同时节省计算速度和资源。

1.1 三项式树期权定价类的创建

我们创建一个 TrinomialTreeOption 类，继承自 BinomialTreeOption 类。该类包含以下方法：
- setup_parameters() ：实现三项式树的模型参数计算。

def setup_parameters(self):
    """ Required calculations for the model """
    self.u = math.exp(self.sigma*math.sqrt(2.*self.dt))
    self.d = 1/self.u
    self.m = 1
    self.qu = ((math.exp((self.r-self.div) *
                         self.dt/2.) -
                math.exp(-self.sigma *
                         math.sqrt(self.dt/2.))) /
               (math.exp(self.sigma *
                         math.sqrt(self.dt/2.)) -