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RSS订阅原创 交易系统的总结
止盈:任何时候都不要轻易止盈，这是赚大钱的关键所在，出场可以分批或一次性，最好是一次性，因为可以要求自己等待概率最高的头部信号。如果是右侧交易，浮赢肯定会回撤，心里必须要接受，不要想着卖在最高点，或者想着最高点没卖，觉得亏了非要等着最高点再卖。开仓，试仓:顺势而为，顺大势逆小势，入场要考虑潜在的足够大的盈亏比，既这个位置进场，如果错了，止损很小，但如果对了盈利很大，一般是趋势底部或趋势初期。加仓:浮盈加仓，加仓是赚大钱的核心，价格按预期上涨一波后回调，在回调止跌支撑位或者突破前高处加仓，顺大势逆小势。
2023-03-04 10:32:02
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原创 期货十三篇 第十三篇 修行篇
我始终认为期货交易就是一场修行，有时候期货交易不顺利说明你的修行还不够好，为什么很多著名的期货投机者都喜欢打坐参禅，还有的诵经礼佛，目的都是为了修行，克服人性的种种弱点。当一个人自身修行达到了一定程度，做期货赚钱也是水到渠成的事情了。
2022-09-06 21:52:45
704
原创 期货十三篇 第十二篇 技术篇
但凡在投资领域总是划分为技术分析和基本面分析，就像《笑傲江湖》中的华山派分为剑宗和气宗一样，两派多年来争论不休，气宗认为气为先，以气运剑，剑到气到，内功练到家了，剑就练成了；剑宗认为武功要点在剑上，招法精妙，剑术一成，即使内功平平，也能克敌制胜。
2022-09-06 21:52:16
571
原创 期货十三篇 第十一篇 分析篇
利用这样的结合分析，我在市场上赚了很多钱，但是在铁矿石上这个原理却失效了，原因是我忽略了铁矿石的库存虽然高，期货也升水了不少，但是铁矿石中的高品煤矿库存并不多，依然是十分紧缺，而我只关注了外表，并没有注意到这个行业内部的具体情况，这一单我亏得不冤。正因如此，股票的价格涨跌有时候会很离谱，尤其是在中国这个股票市场，期货与股票最大的不同在于其交割制度，如果期货市场上涨跌过于离谱，那么通过现货交割来实现获利，所以临近交割时，期货和现货的价格会不断的靠拢，理论上交割时差价为零，否则就会出现套利的机会。...
2022-09-06 21:51:32
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原创 期货十三篇 第十篇 纪律篇
此时的我已经深刻认识到了，并不是每一笔亏钱的单子都是坏单子，也不是每一笔赚钱的单子都是好单子，亏要亏的合理、赚要赚的合理的单子才是好单子。起初我向恩师请教学习期货交易，他教给我的方法非常简单，简单的难以置信，只是因为他通过这个方法赚到了很多钱，所以我刚开始的时候坚定不移的按照他的方法进行操作，虽然有赔有赚，但总体上还是赚了不少钱的。后来我把期货交易看得过于简单了，自作聪明的想赚更多的钱，开始抛弃了我之前的纪律，开始了网上流传的各种成功的交易技巧和方法，结果也是有赚有赔，赔的远远超过赚的，这让我懊恼不已。..
2022-09-06 21:50:50
277
原创 期货十三篇 第九篇 心态篇
在期货交易中很多交易者真的是很愚痴，第一个表现就是先入为主，交易者在交易之前总是会对相关品种进行基本面和技术上的分析，从而得出某个品种会上涨或者下跌的先入为主的结论，然后按照自己的结论进行相应的开仓，一旦市场走向与自己的判断发生偏差时，便认为市场是错误的，这是极其自负的想法，是严重的对市场不尊重，我在这方面曾吃过大亏，希望期货交易者们引以为戒。对于贪念的根治，作为期货交易者，首先要学会戒，戒的本质就是做减法，首先要戒除一些自己不了解的，或者说操作难度比较大的品种，不做能力圈之外的事情是一种明智的舍弃。...
2022-08-11 11:13:17
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原创 期货十三篇 第八篇 操作篇
总结我多年的实盘操作经验，以及各位大佬多年的经验总结，我深刻的认识到了在趋势行情下少操作比操作频繁好，在震荡行情下不参与才是最好的操作。当我最初进入期货市场时，我还是比较谨慎的，那个时候赚了一点钱就平仓了，本想每次赚个几千块，一天做个十几次也能赚上万块，但是我发现我想的太天真了，尽管我认为自己的技术分析水平并不低，但是长期下来我的胜率也没有自己预期的那么高，所以长期做下来根本赚不到大钱，而且特别累，精神高度紧张，好在我的纪律性和资金管理控制的不错，所以做短信频繁操作虽然没赚到多少钱，但是也并没有亏大钱。..
2022-08-11 11:11:16
244
原创 期货十三篇 第七篇 平仓篇
所以我的平仓策略采用了趋势平仓的策略，我主要是做小时线级别的趋势，具体的做法就是我以小时线上的MA30为趋势线，在MA30均线以上的时候，我才去做多策略。一旦满足上述的三个原则中的任意一个原则，我通常都会选择平仓。因为在我平仓的时候，我认为我已经赚到了应该赚到的利润，我不愿意为了后面的微利而冒更大的风险，因此此时的盈亏比已经不再适合我再持有现在的仓位了，所以我选择了平仓，市场上有赚不完的钱也有多的是机会，我们做的是盈亏比最合适的机会，一旦我们现在的持仓已经不满足合适的盈亏比时，我们都应该随时考虑平仓离场。.
2022-08-11 11:09:07
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原创 期货十三篇 第六篇 加仓篇
重仓的情况下，加仓最根本的原因是贪念的作用。在这里他们犯下了一个根本性的错误，那就是当你第一次开仓之后没有获得账面浮盈，说明市场并没有验证你的判断，无法确定你的判断是正确的，在这个时候加仓显然是不明智的，也是不理智的。其实期货做得好的交易者都是懂得放弃，放弃一些不属于自己的机会和品种，放弃一些自己把握不住的机会和品种，想要抓住市场上每一个机会的人，是很难在期货市场上获得稳定盈利的，因为贪心使人迷失，只有懂得了取舍之道，我们才能在市场中不被机会的表象所迷惑，不被贪心所驱使，从而在市场中打好属于自己的胜仗。..
2022-08-11 11:07:31
694
原创 期货十三篇 第五篇 止损篇
因为一场小的战役失败并不会影响到整场战争的失利，除非你将这场小小的战役演变成一场巨大战役的失败，聪明的期货交易者一定是非常善于止损的，他们总能够找到一种适合自己的止损方法，然后每天进行移动止损，并且能够坚决执行。在最初的期货交易过程中，我采用的是这种止损方法，但是效果并不理想，所以我放弃了。这种止损方式的好处在于，它融合了固定百分比止损与关键位置止损两种止损方式的优点，让我既能够减少止损次数，止损的时候能够尽量少亏一些钱，同时还不会让我因为价格的随机波动而被震荡出局，错失大好的赚钱机会。...
2022-08-11 10:47:21
375
原创 期货十三篇 第四篇 开仓篇
很多时候当你开仓的仓位过轻时，你账面上获取了一定的浮盈，但是当你再次加仓的时候，往往是灾难的来临，它会将你的成本大幅提高或者降低，使你处于不利的地位，所以开仓不能过轻。这就是我在实战中所使用的开仓策略，胜率在80%以上，或许有的投机者认为满足这样的机会很难得，其实这样的机会一年有太多太多次了，退一步讲，如果没有符合这样的条件，说明顺势开仓的条件并不满足，你需要做的就是坚持开仓法则一。根据我多年的经验总结出来的开仓的几个重要的方法，只要按照这个方法进行开仓，基本上成功率都是比较大的。...
2022-08-11 10:44:31
701
原创 期货十三篇 第三篇 计划篇
一套完整的期货交易计划，应该包括开仓的品种，开仓的价格、开仓的数量、开仓的时机、止损的价格、加仓的时机与数量、平仓的时机、资金的使用比例等，只有把这些问题在交易之前都做好了统筹规划，然后在盘中按照既定的计划执行，才不至于对突发情况显得措手不及。关于开仓时期的选择，我总结了多年的经验，在后面的章节中会有介绍。这里之所以强调开仓价格，是因为同样的品种，同样的做单方向，往往因为开仓价格的不同而结果发生不同，所以在你事先进行交易计划时，心里要有个预期进场的价格范围，至少保证自己的开仓价格能够在这个范围之内。....
2022-08-11 10:42:16
375
原创 期货十三篇 第二篇 认识篇
以体育彩票为例，很多人在买彩票的时候都是花了很多钱，再买概率相对大一些，但是赔率很小的比赛场次，这就像是在期货市场上以极不合理的盈亏比去进行一笔交易一样，虽然有时候可能会赚到钱，但是为了赚那点小钱，我们冒了多大的风险，所以彩票市场上正确的方法应该是买概率较小，但是赔率较大的竞猜结果，但这并不代表我支持彩民朋友购买彩票，在我看来彩票的本质也是一种数学期望值，其最终的期望值为负，所以长期购买彩票的结果必定是亏损的，因此有人称购买彩票的行为叫做交低智商税。由于市场是不可预测的，显然这种圣杯是不存在的。...
2022-08-11 10:39:59
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原创 交易凭什么取胜？
然而，当把自己的全部精力都投进去后，会深深的爱上交易，成为交易的奴隶，会上瘾。其实认识还不够，还要入脑入心，深入的直到成为你的交易血液，还要随同你的灵魂一起永生永灭。每出现你的技术优势时，就一次次的进行交易，没有犹豫，没有恐惧，没有希望。当然，再辅以策略、加仓、止损、顺势、资金管理这些不足为奇，随便都可以百度到的知识，把它们融在一起，久之，你就会成为一个交易巨人，最终赚到数不清的钱。因为，如果你没有保证措施，就会让你一刀死亡，就象最近的大跌，连续跌停的可能性都在，那还有什么不可能的呢？...
2022-08-11 10:10:28
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转载 凯利公式在期货交易中杠杆比例控制上的应用举例及组合投资策略探讨
凯利公式下最佳仓位比例f=胜率/每次亏损的净亏损率-(1-胜率）/每次收益的净收益率，也明确从数学上证明了如果仓位管理不当，一个期望值为正的交易系统，是完全可能因为仓位不佳（主要是仓位过重）而实际交易结果为负的。要补充说明一下的，尽管凯利公式没有明确的提到资金杠杆的问题，但实际上这个公式也是适用于资金杠杆问题的，也就是适用于期货。在期货交易中一般都或多或少的会用到资金杠杆，资金杠杆的计算公式为：资金杠杆值=合约的总价值/总权益，比如，股指期货是一点300元，如果你在3000点买多或卖空一手，那么这份合约的
2022-05-23 21:48:47
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原创 简易量化回测系统开发（一）时间周期回溯
回测需要实现回溯到历史上某个时间点及后续固定时间周期后的点。因此，需要能定位到历史时间上，并按时间周期进行心跳。代码如下：# Source: https://blog.youkuaiyun.com/bitquant#K线周期及其时间差KLDICT = {"1min":60,"3min":180,"5min":300,"10min":600,"15min":900,"30min":1800,"1hour":3600,"2hour":7200,"3hour":10800,"4hour":14400,"6hour"
2022-05-23 11:36:35
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转载 为什么股票投资是世界上最难成功的行业
我曾写了上百篇投资笔记，假如上帝规定：“你死后所有的笔记都将焚毁消失，人们再也记不起你曾经说过的话，你只能留下一篇给后人。”那么我会毫不犹豫地选择把这篇文章留下。我在二级市场摸滚打爬的时间已经十多年，接触过的投资者起码超过1000个，但真正成功实现财务自由的不足10人，即成功率不到1%。这里把那些证券服务行业的人剔除，例如投行精英、券商老总。他们并不是靠炒股赚钱，而是靠提供服务赚钱。也把那些借鸡生蛋致富的人剔除，例如公募基金经理，掌管着10亿资金，替基民赚了20%，他自己就能分到几百万。我说的是那些从几万元
2022-05-20 15:41:27
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原创 一种基于阶梯等差数列的网格下单方法
当获得某个交易标的的加权平均值时（参考使用NumPy统计函数对振幅进行分析），可以根据该值计算出第2天的最适合网格下单价格区间。
2022-05-19 17:27:40
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原创 使用NumPy统计函数对振幅进行分析
1、振幅在证券市场中，振幅是指某投资品种在一定时期中的最低价与最高价之间的振荡幅度，它在一定程度上表现该投资品种的活跃程度。如果一只股票的振幅较小，说明该股不够活跃，反之则说明该股比较活跃。振幅分析有日振幅分析、周振幅分析、月振幅分析等等类型。如分析股票日振幅，该股票当日的最高价是15元，最低价是13元，那么该股票当天的振幅就是15.38%。周振幅分析、月振幅分析以此类推。振幅的一种计算方法：振幅=（当期最高价－当期最低价)/上期收盘价×100%如下图中的振幅为13.91%。2、Numpy
2022-05-16 11:33:57
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原创 1,2,4,7,11数列规律及其程序实现方法
一、分析1、2、4、7、11 这五个数，如果用后一个数字减去前一个数字，可以看出得出的差依次是1、2、3、4因此，该数列的规律是两个数之间的差值递增1，差值为等差数列。二、结论根据规律，该数列包含递归，得出该数列的数学公式为a(n) = a(n-1) + n - 1三、Python3实现程序实现如下：# 差为等差数列 1, 2, 4, 7, 11def dengchacha(n): return dengchacha(n-1) + n - 1 if (n > 1) el
2022-05-15 11:20:27
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原创 常用的仓位管理方法
在投资中，有几件很重要的事儿，一是买什么，二是买多少，三是何时卖。其中，买什么的关键在于选择一只品牌，何时卖的关键在于如何止盈。而买多少则关系到仓位管理的问题。一、仓位管理仓位控制是风险控制的前提，在投资的生涯里，仓位决定成败。没有仓位管理的意识是大部分投资者亏损的主要原因。常用的仓位管理方法一共有三种：漏斗形仓位管理、矩形仓位管理以及金字塔仓位管理法。1、漏斗形仓位管理又称倒金字塔管理法。这种管理在于初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果单边行情持续，则后市逐步加仓，加仓比例越来越大，进而
2022-04-24 12:22:43
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原创 数字货币量化交易策略—基于移动平均线MA
本文介绍金融市场中的量化交易策略之移动平均线MA策略。一、概念移动平均线，Moving Average，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。移动平均线是由著名的美国投资专家Joseph E.Granville（葛兰碧，又译为格兰威尔）于20世纪中期提出来的。均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。其图如下：
2022-04-21 15:44:10
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原创 2021年07月-2022年1月币种涨幅跌幅排行
2021年07月-2022年1月币种涨幅跌幅排行2021年07月15日-2021年11月15日 4个月上涨2021年11月01日-2022年01月31日 2个月下跌上涨过程中不涨倍数比较大的，在接下来的跌幅中下跌幅度也比较大。以后碰到暴涨后，再来做空时，就优先做涨幅大的币种。
2022-04-20 16:11:34
819
原创 最近半年（2021年11月-2022年04月）币种跌幅排行
使用程序分析最近半年币种跌幅排名一、程序以OKX的SWAP做为分析对象，程序如下：exchange = Exchange("okexv5") #symbols = exchange.symbols(market='SWAP')for symbol, item in symbols.items(): bulldays, beardays = 0, 0 currenttime = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%
2022-04-19 14:40:06
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原创 化繁为简，自创指标，在迷雾中寻找方向
起因在金融市场中，技术指标是投资常用的交易参考依据。但是，往往技术指标由于使用的人太多，经常失效。另外，有些指标太过于敏感或者频繁给出交易信号，而导致失真，使得指标的准确率大打折扣。经过如何创建一个新型的指标，使其能比较准确的反应市场趋势，并且没有频繁的交易信号，这就是本文的目的。我们以BTC日线为例，其2021年9月29日到2022年4月12日的日线图走势图如下。基于已知的OHLCV数据，在EMA的基础上创建指标T2。根据市场创建指标OR，同时以FGI指标为第三参照。获得数据如下：将不
2022-04-18 16:17:23
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原创 恐惧贪婪指数（Fear & Greed Index）
恐惧贪婪指数（Fear & Greed Index，也称为恐惧与贪婪指数）是由德国软件供应商Alternative提供，能够用来衡量市场上投资人的情绪。
2022-04-06 16:44:25
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原创 高频交易AS模型
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Thu Oct 12 16:40:52 2017@author: Marco Dibo"High-frequency trading in a limit order book"by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov""""## Montecarlo simulation with numpy ##import mathimport numpy as npimport
2022-03-06 09:41:16
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转载 关于等价鞅、反等价鞅、凯利公式、赌徒输光定理
我很早就觊觎股市期市和汇市了，但是自己手里一直没有钱。到了澳大利亚后有了奖学金，于是终于可以自己自由的玩这个东西了。我选择了外汇保证金。本来这个东西，打算在赚到钱之前不写什么东西的。但是近的一系列醍醐灌顶的感觉让我觉得还是有必要记录一下最近的心理活动。去年7月份入市以来，现在已经半年过去了，我总共亏损了2000美元。不过相对于我得到的东西，我觉得这已经是相当值得的一个投入产出比了。这半年来，我一直采用迷你帐户操作，爆仓四次。在这个过程中，我经历了各种剧烈的心理变动，贪婪，恐惧，不确定。自己的人性的各种丑陋
2022-01-24 16:06:46
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1
转载 做市商策略（Market Making Strategy）
高频交易策略中最主要的一类策略就是Market Making，即通过赚取买卖价差来获取利润，该策略虽然应用于连续竞价机制，但由于与传统的做市商市场类似，所以命名为Market Making。目前有几篇学术论文已经对策略设计做了些研究，这些论文和对冲基金实际应用的有多大差距我们不得而知，但是起码可以给我们带来一些启示。1）Avellaneda, Stoikov (2008) High-frequency trading in a limit-order book. Quantitative Finance
2021-08-11 22:31:25
4972
转载 TraderT：合约仓位如何管理？技术分析为何失效？
《拜托了合约》是由OKEx联合圈内知名大V推出的于OKEx核心社群内分享的系列直播节目，节目宗旨是为更多人提供了解和学习合约产品的途径，第2季第五期嘉宾由天启资本TraderT老师担任，以下是本期直播的文稿。本次课程讲的较为基础一些，希望能为各位交易中提供一些思路，整体分为三个部分：一、如何进行仓位与心态管理二、 交易中常用的，比较有效的技术指标分享三、技术分析失效的原因如何进行仓位与心态管理或许，很多人都觉得或许已经有丰富的交易经验了，为什么还要教我仓位管理。先用一个简单的数学方法
2021-07-29 11:30:14
2775
原创 Python获取美元人民币实时汇率
本文介绍如何如使用Python3获取美元人民币实时汇率。一、数据来源经过查找分析多种数据渠道，我们最终选定使用和讯外汇的行情数据。其网页地址为http://quote.forex.hexun.com/USDCNY.shtml通过监测http，得到其api接口为http://webforex.hermes.hexun.com/forex/quotelist?code=FOREXUSDCNY&column=Code,Name,DateTime,Price,Amount,Volume,Last
2021-05-10 22:06:27
3497
原创 Ta-Lib指标分类
周期指标 Cycle Indicators[‘HT_DCPERIOD’, ‘HT_DCPHASE’, ‘HT_PHASOR’, ‘HT_SINE’, ‘HT_TRENDMODE’],数学运算 Math Operators[‘ADD’, ‘DIV’, ‘MAX’, ‘MAXINDEX’, ‘MIN’, ‘MININDEX’, ‘MINMAX’, ‘MINMAXINDEX’, ‘MULT’, ‘SUB’, ‘SUM’],数学变换 Math Transform[‘ACOS’, ‘ASIN’, ‘ATAN
2021-05-10 21:36:25
707
原创 Ta-Lib用法介绍
一、函数索引重叠研究BBANDS Bollinger BandsDEMA Double Exponential Moving AverageEMA Exponential Moving AverageHT_TRENDLINE Hilbert Transform - Instantaneous TrendlineKAMA Kaufman Adaptiv
2021-05-10 21:31:47
772
转载 送东阳马生序
明洪武十一年（1378），宋濂告老还乡的第二年，应诏从家乡浦江（浙江省浦江县）到应天府（今江苏南京）去朝见，同乡晚辈马君则前来拜访，宋濂写下了此篇赠序，介绍自己的学习经历和学习态度，以勉励他人勤奋。
2021-04-19 15:43:45
178
转载 百万年薪程序员必会的 5 种技术
作者 | 唯有杜康责编 | 欧阳姝黎出品 | 优快云博客程序员年薪百万已经不是什么很惊讶的事情，甚至年薪超过 300 万，500 万的程序员也有了一定规模，但大多数程序员，仍然迈不过年薪 30W 这个坎。高薪程序员的成长路径一般是这样的毕业三年，年薪 30万+ 毕业五年，年薪 70万+ 毕业 10 年，年薪 120万+上述数据，来自笔者跟踪超过 100 位高薪程序员得出的标志性数据，各位可以根据自己当前情况来判断自己是不是高薪程序员，多数情况下，毕业三年能够 30万+ 的，其中 ..
2021-04-18 16:06:06
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原创 钉钉群机器人签名版SDK—Python3版
本文介绍如何使用Python3程序通过钉钉群机器人发送消息到群中。钉钉群机器人有三种安全设置，本文使用加签方式，理论上兼容其他两种。#!/usr/bin/python3# -*- coding: utf-8 -*-#钉钉群机器人 Python3版import time,datetimeimport hmac,hashlib,base64import urllib.parseimport requestsimport jsonclass DINGDING: apiurl =
2021-04-17 21:00:57
659
原创 企业微信群机器人SDK Python版
企业微信群机器人SDK Python版#!/usr/bin/python3# -*- coding: utf-8 -*-#微信企业号API Python3版import time,datetimeimport requestsimport jsonclass WXQY: apiurl = "https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/" def __init__(self): pass # 发送消息，群机器人
2021-04-13 22:15:02
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原创 永续合约 perpetual swap
永续合约（perpetual swap），是由交割合约演变而来的一种金融衍生品。永续合约的精髓在于“永”，与交割合约不同，永续合约没有到期日，不需要在每周五、季度末进行交割。在保证金足够的情况下，投资者可以永远持有仓位，24小时结算一次盈亏，这意味着盈利资金能够在短期内释放出来，增加资金的灵活使用。加密市场风云变幻，期货市场更是如此。多空之间的博弈往往在一小时内战上数十个回合，而价格短时间内大起大落。常年纵横交割合约市场的投资者可能深有感触，交割日来临屡次三番出现“插针”行情也不足为奇。随着交割时间的到
2021-03-22 16:19:32
1742
A Factor-Augmented Vector Autoregression Analysis 因子增强向量自回归分析
2022-03-09
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