简易量化回测系统开发（一）时间周期回溯

比特量化

于 2022-05-23 11:36:35 发布

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分类专栏：数字货币交易策略文章标签： python 量化

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/bitquant/article/details/124924263

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该博客介绍了如何利用Python开发一个量化回测系统，特别关注时间周期回溯功能。通过示例代码展示了如何定位历史时间点并按1分钟和30分钟周期进行时间心跳，从而回溯到指定时间后的交易时刻。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

回测需要实现回溯到历史上某个时间点及后续固定时间周期后的点。
因此，需要能定位到历史时间上，并按时间周期进行心跳。

代码如下：

# Source: https://blog.youkuaiyun.com/bitquant
#K线周期及其时间差
KLDICT = {
   "1min":60,"3min":180,"5min":

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