期货十三篇 第四篇 开仓篇

最新推荐文章于 2024-07-13 11:44:00 发布
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开仓是进行期货交易实战的第一步，但是也是常常被广大期货投机者所忽视的一步，这也是他们所失败的重要原因。根据我多年的经验总结出来的开仓的几个重要的方法，只要按照这个方法进行开仓，基本上成功率都是比较大的。

开仓法则一：等待开仓。

很多期货投机者开仓失败的最重要的一个原因就是不懂得等待，所以即使是趋势判断对了，往往介入的时机不对最终也是以亏损出场。

我在最初接触期货的时候，总是害怕错过行情而急于开仓，结果也付出了高昂的学费。起初当我判断市场进行下跌趋势时，我在没有等待良好的入场时机就随便入场去做空时，结果一个下跌过程中的反弹就把我给打出去了，但最终我发现我的判断并没有错误，只是入场时机选择不对而已，所以真正的机会绝对不会转瞬即逝，我们只需要耐心等待即可。就像潜伏在水中的鳄鱼，耐心等待猎物到湖边进行喝水，猎物总会有渴的时候，一旦猎物出现在水中，就毫不犹豫的发起攻击。在猎物没有下水之前，无论多么饥渴难耐，鳄鱼总是耐心的等待机会。这正是由于鳄鱼的这种耐心等待精神，往往最终让它成功的捕获猎物。所以我们经常也称期货成功者为期货大鳄，意思是他们像鳄鱼一样能够耐心的等待机会，然后果断的开仓，抓住机会，最终赚取了大量财富。

开仓法则二：顺势开仓。

做过期货交易的人经常听说

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期货十三篇 第三篇 计划篇
比特量化
08-11 388
一套完整的期货交易计划，应该包括开仓的品种，开仓的价格、开仓的数量、开仓的时机、止损的价格、加仓的时机与数量、平仓的时机、资金的使用比例等，只有把这些问题在交易之前都做好了统筹规划，然后在盘中按照既定的计划执行，才不至于对突发情况显得措手不及。关于开仓时期的选择，我总结了多年的经验，在后面的章节中会有介绍。这里之所以强调开仓价格，是因为同样的品种，同样的做单方向，往往因为开仓价格的不同而结果发生不同，所以在你事先进行交易计划时，心里要有个预期进场的价格范围，至少保证自己的开仓价格能够在这个范围之内。....
期货十三篇 第十三篇 修行篇
比特量化
09-06 723
我始终认为期货交易就是一场修行，有时候期货交易不顺利说明你的修行还不够好，为什么很多著名的期货投机者都喜欢打坐参禅，还有的诵经礼佛，目的都是为了修行，克服人性的种种弱点。当一个人自身修行达到了一定程度，做期货赚钱也是水到渠成的事情了。
期货十三篇 第十二篇 技术篇
比特量化
09-06 580
但凡在投资领域总是划分为技术分析和基本面分析，就像《笑傲江湖》中的华山派分为剑宗和气宗一样，两派多年来争论不休，气宗认为气为先，以气运剑，剑到气到，内功练到家了，剑就练成了；剑宗认为武功要点在剑上，招法精妙，剑术一成，即使内功平平，也能克敌制胜。
期货日内交易小经验-开仓篇
Taokmao的博客
05-07 1488
期货日内交易的5点开仓入场小经验分享
期货十三篇 第六篇 加仓篇
比特量化
08-11 710
重仓的情况下，加仓最根本的原因是贪念的作用。在这里他们犯下了一个根本性的错误，那就是当你第一次开仓之后没有获得账面浮盈，说明市场并没有验证你的判断，无法确定你的判断是正确的，在这个时候加仓显然是不明智的，也是不理智的。其实期货做得好的交易者都是懂得放弃，放弃一些不属于自己的机会和品种，放弃一些自己把握不住的机会和品种，想要抓住市场上每一个机会的人，是很难在期货市场上获得稳定盈利的，因为贪心使人迷失，只有懂得了取舍之道，我们才能在市场中不被机会的表象所迷惑，不被贪心所驱使，从而在市场中打好属于自己的胜仗。..
交易系统之期货交易风险计算和分析软件(windows10程序)【主要功能：开仓分析、决策和交易计划】
05-20
第四个模块：根据上一模块的价格信息，计算出最佳的和必须严格遵守的开仓价格和开仓数量，确保每一次开仓的决策都是科学、合理的。此模块的依据是：同时考虑胜率和盈亏比，坚持正期望的交易系统，依靠概率的作用持续...
期货开仓篇1：唐奇安通道开仓法，有人不知道，有人用不好
baihe2022的博客
03-20 7788
期货开仓篇1：唐奇安通道开仓法，新手不知道，老手用不好
你的期货胜率是多少？你是如何提高开仓胜率的？
weixin_56711553的博客
09-09 1511
1、没有人能保证自己一直保持“高胜率” 在期货交易中，胜率固然是非常重要的一环，如果你能有超高的胜率，那么你赚钱的几率自然就高。但是，我们必须清醒地认识到：市场是复杂多变的，没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率，可能见效甚微。因此期货交易者想成长，就必须走出片面“追求胜率”的误区。 2、就算有较高胜率，也不代表你一定赚钱 有了高胜率，没有盈亏比，没有资金管理，一样会失败，而且可能失败得更惨！ “看的准又如何，准一次才赚5万，一次不准赔掉30万，如此，胜率不超过85％，绝不可能赚钱，更
MT5 EA交易期货-市价单开仓平仓
wewin28的博客
10-28 1291
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期货的操作方法（期货的操作方法包括）
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v527209157的博客
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1、期货是可以双向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多时，价格上涨赚钱，价格下跌亏钱。在做空时，价格下跌赚钱，价格上涨亏钱。2、期货是可以进行T+0操作的，也就期货开户手续费加1分交返90%无条件直返期货账户52ol.cn是可以当天买入或卖出后，当天平仓。3、期货采用的是保证金制度，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金。在国内交易的期货品种中，保证金比例一般在10%左右，交易所会根据实际情况来调整保证金比例。也就是说，期货买卖操作是带有杠杆的。
期货入门详解
weixin_43777390的博客
12-18 1116
我们选择期货公司，还是比较在乎对接的业务人员的专业能力和服务态度，在我们交易过程中，基本都会碰到一些问题需要让对接的业务人员协助办理，这个时候就是业务人员展现专业能力、责任心、耐心的时候，一个好的业务员一定是做事细心，对客户负责任，有耐心，这样才能得到客户的认可和信任，才会有更多的业务发展。目前期货市场有很多支持模拟交易的平台，可以和您开户的期货公司居间人或者客户经理询问如何申请模拟，等模拟一段时间，对我们自己交易有信心后，认为交易适合我们后，再进入到实盘交易。除了期货交割风险外，散户主要是交易风险。
期货交易记录20240713
ATM的专栏
07-13 1357
因此目前空单可能不是很好的选择，随说美豆可能进一步下行，带动豆粕进入3000价格位置，但是盈亏比不高了，一个反弹就可能很被动。3、选择波动小的一些品种，对于新手入场，知道上有顶，下有低的品种。下一步，也需要投机各个品种历史的波动情况，对于一些波动太大可以暂时选择性的放弃。：半个月多没记录了，这段时间分别尝试做了菜粕、棕榈油、纯碱，尿素。5、了解市场的一些主流品种，以及结合上面自己梳理的步骤，一步一步的将自己的交易限制的少数品种。下一步，在上面品种表格的基础上统计各个品种的保证金价格。
期货大彻大悟后很简单
小白分享
11-01 5275
大彻大悟后的交易者会发现，期货交易其实是一种对市场情绪的把握和资金管理的策略。相反，市场的规律性和可预测性是建立在复杂的金融模型和算法之上的。他们需要不断的学习和市场观察，需要对自己的决策和操作保持高度的警惕和反思。在这个过程中，他们可能会经历无数次的失败和挫折，但正是这些失败和挫折，让他们更加深刻地理解了市场的本质。它既包括对未来价格的预测，也包括对市场情绪的把握，对资金管理的策略，以及对风险控制的实施。在金融市场的探索中，期货交易以其高风险和高收益的特性，吸引着无数交易者的目光。一、期货交易的复杂性。
期货从入门到高深之量化交易1
gjqh_lj2020的博客
10-30 2547
期货从入门到高深之量化交易1-------- 初识量化交易 下集讲软件运用
期货反向跟单--换位思考与内省
h05118的博客
03-05 672
我认为期货反向跟单是一个非常好的策略，这话说了不止一次两次，归根结底还是在于它对我人生的意义。 （本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。） 我从反向交易中学会了两个很重要的技能，一个是换位思考，另外一个是内省。 换位思考是站在交易员的角度判断和分析行情，并且理解他们因为不同行情所产生的不同情绪；内省则是在自己身体内部进行的一系列思考行为，用哲学的话来讲就是“思想我们的思想”。 首先谈一谈换位思考，绝大多数的交易员最容易犯的一个错误就是过于自大，其实这并不是天生所带来的，我觉得更多的还是市场所导致的，
期货
哲学天空的博客
04-06 611
1>. 期货的本质是规避风险，核心是预测价格2>. 期货分类 商品期货: 值预测商品的涨跌 指大豆 原油等 金融期货: 值预测金融产品的涨跌 指股指 国债(IF1608  IH1608 IC1608 五债1609 十债1609) 我国的期货市场目前共有47个期货品种，5个金融期货 42个商品期货 3>. 中国4大期货交易所 上海期货交易所(上海国际性的工业中心 交易品种主要是金属...
期货公司老总的忏悔 — 客户就是来亏钱的(转）
prideFC的专栏
05-26 1926
      一大型期货公司担任风控总监，平日接触客户交易资料较多，最近他做了个关于亏损来源的报告。其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）。1、85.2的盈利来自于5单以内的盈利。扣掉这五单这部分客户是亏损。这五单的特点：持有期2个月，基本上是单边市。2、每日平均交易10次以上的客户，三年平均收益率-79%。   平均5单以上的，平均收益率-55%。   平均一次以上的，-31%...
什么是期货
sunshinegeorge的专栏
04-09 1282
一、期货是什么         期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要炒的那个“货物”就是标的物，它是以合约符号来体现的。例如：CU0602，是一个期货合约符号，表示2006年2月交割的合约，标的物是电解铜。 二、期货交易就是赚取
期货概念理解
漫步量化
05-24 1386
前言 在证券的交易所领域，目前国内有两家证券交易所和物价期货交易所。 各个交易所都有自己的技术公司，独立存在，早期做自家的交易系统，之后各家技术公司退出自己的主打产品，通常是连接好各家期货交易所的交易系统，对证券/期货公司开放接口。 证券交易所： 上海证券交易所：上证通 深圳证券交易所 事业单位 期货交易所： 上期所（上海期货交易所）：上期技术（上海期货信息技术有限公司）：CTP 中国证监会全资。 郑商所（郑州商品交易所）：郑州易盛（信息技术有限公司） 郑州商品交易所成立于1990年..
主要应用于国内期货交易。
最新发布
02-15
<think>好的，用户现在想了解如何开发一个主要应用于国内期货交易的实时交易策略脚本。首先，我需要回顾之前的对话历史，用户之前询问过实时交易策略脚本的一般情况，现在具体到国内期货市场。我需要确保回答针对国内的特殊情况，比如交易所、数据源、合规性等。 首先，国内期货交易与国外或加密货币市场不同，主要涉及上海期货交易所（SHFE）、郑州商品交易所（CZCE）、大连商品交易所（DCE）等。这些交易所有自己的API和数据接口，可能需要特定的协议，比如CTP（Comprehensive Transaction Platform）。因此，我需要介绍国内常用的API，比如CTP接口，以及相关的Python封装库，如vn.py和PyAlgoTrade。 接下来，用户可能需要了解数据源。国内期货数据可能来自交易所官方接口、第三方数据商（如Wind、同花顺），或者开源社区项目。需要注意的是，实时数据获取可能需要购买权限或者使用特定的SDK。 策略逻辑方面，国内期货常用的策略包括趋势跟踪（如均线、MACD）、套利（跨期、跨品种）和高频做市。需要举例说明，比如双均线策略，但需要提醒用户注意国内市场的交易时间和合约规则的不同，比如主力合约切换和涨跌停板限制。 执行接口部分，必须提到CTP接口，以及相关的风险控制，比如止损止盈、保证金监控。国内期货有较高的杠杆，所以风险控制尤为重要。此外，需要注意自动交易软件的合规性，部分期货公司可能需要报备。 技术实现工具方面，Python仍然是主要语言，但需要特定的库，如vn.py、RQAlpha。部署环境可能需要在本地服务器或者合规的云服务，但需要注意国内政策可能限制云服务器上的交易软件运行。 风险与挑战方面，除了常规的市场和技术风险，国内特有的监管变化、交易限制（如开仓手数限制）需要特别强调。此外，主力合约换月带来的滚动问题，以及流动性风险，都是国内期货交易中常见的挑战。 用户可能的深层需求是希望有一个具体的、可操作的指南，而不仅仅是理论。因此，提供一个简单的代码示例会很有帮助，比如使用vn.py连接CTP，并实现双均线策略。需要提醒用户替换账户信息，并强调模拟测试的重要性。 最后，需要总结步骤，建议用户从模拟交易开始，关注合规性，并持续优化策略。可能用户是刚开始接触国内期货自动化交易，因此需要强调学习和社区资源的重要性，比如vn.py社区和掘金量化平台。 确保回答结构清晰，分点明确，覆盖国内特有的要点，并给出实际可行的建议和示例。同时，注意使用用户容易理解的语言，避免过于专业的术语，或在必要时进行解释。</think>开发一个适用于国内期货交易的实时交易策略脚本是可行的，但需结合国内期货市场的特殊规则、交易所接口和数据环境。以下是关键要点和实现路径： --- ### **1. 国内期货交易的核心特点** - **交易所与品种** 主要交易所：上海期货交易所（SHFE）、郑州商品交易所（CZCE）、大连商品交易所（DCE）、中国金融期货交易所（CFFEX）。 常见品种：螺纹钢（RB）、铁矿石（I）、沪深300股指（IF）、原油（SC）、黄金（AU）等。 - **特殊规则** - 交易时间分日夜盘（不同品种时段不同） - 涨跌停板限制（幅度随品种变化） - 保证金制度和强制平仓规则 - 主力合约换月（需处理合约滚动逻辑） --- ### **2. 核心实现步骤** #### **(1) 接入数据源** - **交易所官方接口** 通过期货公司获取CTP（Comprehensive Transaction Platform）接口，支持实时行情和交易。 - 需开通仿真或实盘账户（推荐先使用**SimNow**仿真平台测试）。 - **第三方数据服务** - 聚宽（JoinQuant）、掘金量化（MyQuant）、Wind、通联数据（DataYes）等。 - 开源方案：`vn.py`、`rqdata`（需自行部署）。 #### **(2) 策略逻辑设计（国内适用案例）** - **趋势跟踪策略** - 基于均线、MACD、布林带等指标的突破信号。 - 示例： ```python # 双均线策略（以螺纹钢主力合约为例） if fast_ma > slow_ma and position <= 0: send_order("BUY", 1手) # 开多仓 elif fast_ma < slow_ma and position >= 0: send_order("SELL", 1手) # 开空仓 ``` - **跨期套利** 利用同一品种不同合约价差（如RB2310和RB2401）进行对冲。 - **高频做市策略** 捕捉盘口价差（需低延迟，通常用C++实现）。 #### **(3) 执行接口与风控** - **CTP API** 国内期货交易主流接口，需通过期货公司申请接入。 - Python封装库：`vn.py`（推荐）、`PyCTP`、`QuickFix`。 - **风控模块** - 单品种仓位限制 - 止损止盈（动态跟踪或固定点位） - 保证金占用实时监控 --- ### **3. 技术实现工具** - **编程语言** - **Python**：适合中低频策略（库：`vn.py`、`pandas`、`ta-lib`）。 - **C++**：高频策略必备（直接调用CTP API）。 - **开发框架** - `vn.py`：开源量化交易平台，支持CTP/股票/加密货币等。 - `RQAlpha`：事件驱动框架，集成国内期货数据回测。 --- ### **4. 代码示例（Python + vn.py + CTP）** ```python from vnpy.app.cta_strategy import CtaTemplate, StopOrder, TickData, BarData class DoubleMaStrategy(CtaTemplate): # 策略参数 fast_window = 10 # 快速均线周期 slow_window = 30 # 慢速均线周期 def on_init(self): # 初始化时加载历史数据 self.load_bar(100) def on_bar(self, bar: BarData): # 计算均线 fast_ma = self.am.sma(self.fast_window) slow_ma = self.am.sma(self.slow_window) # 无持仓时开仓 if not self.pos: if fast_ma > slow_ma: self.buy(bar.close_price, 1) # 开多1手 else: self.short(bar.close_price, 1) # 开空1手 # 有持仓时平仓 elif self.pos > 0 and fast_ma < slow_ma: self.sell(bar.close_price, 1) elif self.pos < 0 and fast_ma > slow_ma: self.cover(bar.close_price, 1) # 注：需配置CTP账户并连接交易网关 ``` --- ### **5. 风险与注意事项** - **合规性** - 部分期货公司禁止程序化交易（需提前确认）。 - 实盘交易需通过交易所认证（如穿透式监管报备）。 - **技术难点** - 主力合约换月需自动移仓（可监听持仓量变化）。 - 网络延迟影响高频策略（建议托管机房就近部署）。 - **市场风险** - 国内期货受政策影响大（如手续费调整、交易限额）。 --- ### **6. 实现建议** 1. **仿真测试** - 使用SimNow仿真环境（免费）测试策略。 - 对比夜盘与日盘的流动性差异。 2. **实盘部署** - 选择支持程序化的期货公司（如中信期货、国泰君安）。 - 关注交易所规则变化（如大商所2023年新增品种）。 - 加入异常处理（如断线重连、报错重试）。 --- ### **7. 学习资源** - 官方文档： - [vn.py GitHub](https://github.com/vnpy/vnpy) - CTP API开发指南（期货公司提供） - 书籍： - 《Python量化交易实战》 - 《中国期货市场量化交易》 - 社区： - 掘金量化论坛、VN.PY社区 若需进一步细化某个环节（如CTP接口配置、套利策略代码），可继续提问！
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