期货十三篇 第三篇 计划篇

在我最初进行期货投资时,我的开仓、加仓、止损、平仓都很随意,结果亏得一塌糊涂,我相信有很多期货投机者也和我一样,对期货投机过于随意了,缺乏严密的事前计划,所以当突发情况发生时总是措手不及,结果以失败离场。

真正的期货投机者对待期货投机应该像对待战争一样。孙子兵法中说“是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”所以我们在进行期货投机之前,对每一次操作都应该做好周密的事前计划,然后严格按照计划来执行。一套完整的期货交易计划,应该包括开仓的品种,开仓的价格、开仓的数量、开仓的时机、止损的价格、加仓的时机与数量、平仓的时机、资金的使用比例等,只有把这些问题在交易之前都做好了统筹规划,然后在盘中按照既定的计划执行,才不至于对突发情况显得措手不及。

开仓品种:商品期货市场中有那么多品种,究竟开仓哪个品种?期货交易可不是韩信带兵——多多益善,期货交易者对想要开仓的品种要有一定的了解。从基本面来讲,要了解这个品种目前的供需情况、库存情况、季节性情况、基差情况等。从技术面来讲,要了解当下该品种处于上涨阶段、盘整阶段还是下跌阶段。正所谓知己知彼,百战不殆,这些基本的情况还是要了解的。

开仓理由:做自己熟悉的品种,并不是任何时候都可以开仓,开仓必须要有足够的理由,就像新兵打仗总是要有一定的理由。我们开仓的理由通常是发现供需矛盾的出现、库存过大或骤减、基差过大、技术性突破或者破位等。首先开仓的理由一定是基本面上发生了一定的变化,同时技术面上有了验证,这个时候是开仓的最好时机。

开仓价格:开仓的价格谁也无法控制,但是开仓价格的范围基本上还是可以掌控的。这里之所以强调开仓价格,是因为同样的品种,同样的做单方向,往往因为开仓价格的不同

期货十三篇 第一篇 警示篇 珍爱生命,远离期货 阅读详情

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我始终认为期货交易就是一场修行,有时候期货交易不顺利说明你的修行还不够好,为什么很多著名的期货投机者都喜欢打坐参禅,还有的诵经礼佛,目的都是为了修行,克服人性的种种弱点。当一个人自身修行达到了一定程度,做期货赚钱也是水到渠成的事情了。

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期货十三篇 第七篇 平仓篇

所以我的平仓策略采用了趋势平仓的策略,我主要是做小时线级别的趋势,具体的做法就是我以小时线上的MA30为趋势线,在MA30均线以上的时候,我才去做多策略。一旦满足上述的三个原则中的任意一个原则,我通常都会选择平仓。因为在我平仓的时候,我认为我已经赚到了应该赚到的利润,我不愿意为了后面的微利而冒更大的风险,因此此时的盈亏比已经不再适合我再持有现在的仓位了,所以我选择了平仓,市场上有赚不完的钱也有多的是机会,我们做的是盈亏比最合适的机会,一旦我们现在的持仓已经不满足合适的盈亏比时,我们都应该随时考虑平仓离场。.

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期货十三篇 第十一篇 分析篇

利用这样的结合分析,我在市场上赚了很多钱,但是在铁矿石上这个原理却失效了,原因是我忽略了铁矿石的库存虽然高,期货也升水了不少,但是铁矿石中的高品煤矿库存并不多,依然是十分紧缺,而我只关注了外表,并没有注意到这个行业内部的具体情况,这一单我亏得不冤。正因如此,股票的价格涨跌有时候会很离谱,尤其是在中国这个股票市场,期货与股票最大的不同在于其交割制度,如果期货市场上涨跌过于离谱,那么通过现货交割来实现获利,所以临近交割时,期货和现货的价格会不断的靠拢,理论上交割时差价为零,否则就会出现套利的机会。...

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期货十三篇 第十二篇 技术篇

但凡在投资领域总是划分为技术分析和基本面分析,就像《笑傲江湖》中的华山派分为剑宗和气宗一样,两派多年来争论不休,气宗认为气为先,以气运剑,剑到气到,内功练到家了,剑就练成了;剑宗认为武功要点在剑上,招法精妙,剑术一成,即使内功平平,也能克敌制胜。

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期货十三篇 第十篇 纪律篇

此时的我已经深刻认识到了,并不是每一笔亏钱的单子都是坏单子,也不是每一笔赚钱的单子都是好单子,亏要亏的合理、赚要赚的合理的单子才是好单子。起初我向恩师请教学习期货交易,他教给我的方法非常简单,简单的难以置信,只是因为他通过这个方法赚到了很多钱,所以我刚开始的时候坚定不移的按照他的方法进行操作,虽然有赔有赚,但总体上还是赚了不少钱的。后来我把期货交易看得过于简单了,自作聪明的想赚更多的钱,开始抛弃了我之前的纪律,开始了网上流传的各种成功的交易技巧和方法,结果也是有赚有赔,赔的远远超过赚的,这让我懊恼不已。..

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在期货交易中很多交易者真的是很愚痴,第一个表现就是先入为主,交易者在交易之前总是会对相关品种进行基本面和技术上的分析,从而得出某个品种会上涨或者下跌的先入为主的结论,然后按照自己的结论进行相应的开仓,一旦市场走向与自己的判断发生偏差时,便认为市场是错误的,这是极其自负的想法,是严重的对市场不尊重,我在这方面曾吃过大亏,希望期货交易者们引以为戒。对于贪念的根治,作为期货交易者,首先要学会戒,戒的本质就是做减法,首先要戒除一些自己不了解的,或者说操作难度比较大的品种,不做能力圈之外的事情是一种明智的舍弃。...

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深度学习工具包Deprecation notice.-----This toolbox is outdated and no longer maintained.There are much better tools available for deep learning than this toolbox, e.g. [Theano](http://deeplearning.net/software/theano/), [torch](http://torch.ch/) or [tensorflow](http://www.tensorflow.org/)I would suggest you use one of the tools mentioned above rather than use this toolbox.Best, Rasmus.DeepLearnToolbox================A Matlab toolbox for Deep Learning.Deep Learning is a new subfield of machine learning that focuses on learning deep hierarchical models of data.It is inspired by the human brain's apparent deep (layered, hierarchical) architecture.A good overview of the theory of Deep Learning theory is[Learning Deep Architectures for AI](http://www.iro.umontreal.ca/~bengioy/papers/ftml_book.pdf)For a more informal introduction, see the following videos by Geoffrey Hinton and Andrew Ng.* [The Next Generation of Neural Networks](http://www.youtube.com/watch?v=AyzOUbkUf3M) (Hinton, 2007)* [Recent Developments in Deep Learning](http://www.youtube.com/watch?v=VdIURAu1-aU) (Hinton, 2010)* [Unsupervised Feature Learning and Deep Learning](http://www.youtube.com/watch?v=ZmNOAtZIgIk) (Ng, 2011)If you use this toolbox in your research please cite [Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data](http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/publication_details.php?id=6284)```@MASTERSTHESIS\{IMM2012-06284, author = "R. B. Palm", title = "Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data", year = "2012",}```Contact: rasmusbergpalm at gmail dot comDirectories included in the toolbox-----------------------------------`NN/` - A library for Feedforward Backpropagation Neural Networks`CNN/` - A library for Convolutional Neural Networks`DBN/` - A library for Deep Belief Networks`SAE/` - A library for Stacked Auto-Encoders`CAE/` - A library for Convolutional Auto-Encoders`util/` - Utility functions used by the libraries`data/` - Data used by the examples`tests/` - unit tests to verify toolbox is workingFor references on each library check REFS.mdSetup-----1. Download.2. addpath(genpath('DeepLearnToolbox'));Example: Deep Belief Network---------------------```matlabfunction test_example_DBNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit RBM and visualize its weightsrand('state',0)dbn.sizes = [100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);figure; visualize(dbn.rbm{1}.W'); % Visualize the RBM weights%% ex2 train a 100-100 hidden unit DBN and use its weights to initialize a NNrand('state',0)%train dbndbn.sizes = [100 100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);%unfold dbn to nnnn = dbnunfoldtonn(dbn, 10);nn.activation_function = 'sigm';%train nnopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.10, 'Too big error');```Example: Stacked Auto-Encoders---------------------```matlabfunction test_example_SAEload mnist_uint8;train_x = double(train_x)/255;test_x = double(test_x)/255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit SDAE and use it to initialize a FFNN% Setup and train a stacked denoising autoencoder (SDAE)rand('state',0)sae = saesetup([784 100]);sae.ae{1}.activation_function = 'sigm';sae.ae{1}.learningRate = 1;sae.ae{1}.inputZeroMaskedFraction = 0.5;opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;sae = saetrain(sae, train_x, opts);visualize(sae.ae{1}.W{1}(:,2:end)')% Use the SDAE to initialize a FFNNnn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm';nn.learningRate = 1;nn.W{1} = sae.ae{1}.W{1};% Train the FFNNopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.16, 'Too big error');```Example: Convolutional Neural Nets---------------------```matlabfunction test_example_CNNload mnist_uint8;train_x = double(reshape(train_x',28,28,60000))/255;test_x = double(reshape(test_x',28,28,10000))/255;train_y = double(train_y');test_y = double(test_y');%% ex1 Train a 6c-2s-12c-2s Convolutional neural network %will run 1 epoch in about 200 second and get around 11% error. %With 100 epochs you'll get around 1.2% errorrand('state',0)cnn.layers = { struct('type', 'i') %input layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 6, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %sub sampling layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 12, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %subsampling layer};cnn = cnnsetup(cnn, train_x, train_y);opts.alpha = 1;opts.batchsize = 50;opts.numepochs = 1;cnn = cnntrain(cnn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = cnntest(cnn, test_x, test_y);%plot mean squared errorfigure; plot(cnn.rL);assert(er<0.12, 'Too big error');```Example: Neural Networks---------------------```matlabfunction test_example_NNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);% normalize[train_x, mu, sigma] = zscore(train_x);test_x = normalize(test_x, mu, sigma);%% ex1 vanilla neural netrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samples[nn, L] = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.08, 'Too big error');%% ex2 neural net with L2 weight decayrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.weightPenaltyL2 = 1e-4; % L2 weight decayopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex3 neural net with dropoutrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.dropoutFraction = 0.5; % Dropout fraction opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex4 neural net with sigmoid activation functionrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm'; % Sigmoid activation functionnn.learningRate = 1; % Sigm require a lower learning rateopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex5 plotting functionalityrand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]);opts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through datann.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex6 neural net with sigmoid activation and plotting of validation and training error% split training data into training and validation datavx = train_x(1:10000,:);tx = train_x(10001:end,:);vy = train_y(1:10000,:);ty = train_y(10001:end,:);rand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]); nn.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, tx, ty, opts, vx, vy); % nntrain takes validation set as last two arguments (optionally)[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');```[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/rasmusbergpalm/deeplearntoolbox/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")

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