估计资产β系数（R 代码实现）

最新推荐文章于 2025-06-04 22:09:21 发布
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分类专栏： R语言大学作业 文章标签： r语言 开发语言
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本文介绍了如何利用R语言估计资产的β系数，该系数是衡量资产相对于市场的波动性的关键指标。通过资本资产定价模型（CAPM）计算，β系数反映了资产回报率与市场回报率之间的协方差和市场回报率方差的关系。示例代码演示了如何从雅虎财经获取数据，计算苹果公司（AAPL）相对于标准普尔500指数（SPY）的β系数。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

在股票市场中，资产的β系数（Beta Coefficient）是一个非常重要的量化指标，用于衡量一个资产或投资组合相对于整个市场的波动性。资产的β系数表示资产回报的敏感性，相对于市场回报的变动。

估计资产β系数（理论）

β系数的计算基于资本资产定价模型（CAPM），该模型假设投资者期望的回报率是基于无风险回报率和投资所带来的风险额外回报率。β系数是这种市场风险的量度，具体定义为：

β = C o v ( R a

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