17、期权定价模型：从美式期权到时间依赖的Heston模型

期权定价模型：从美式期权到时间依赖的Heston模型

1. 美式期权定价

1.1 美式看涨期权定价函数

在期权定价中，美式期权由于具有提前行权的特性，其定价相对复杂。CZAmerCall函数通过在欧式看涨期权价格的基础上加上提前行权溢价来得到美式看涨期权的价格。以下是该函数的代码：

Function CZAmerCall(S0 As Double, ... ) As Double
    ' 欧洲价格
    Euro = CZEuroCall(S0, tau, params, K, rf, q, xs, ws)
    Premium = CZEarlyExercise(S0, ... ,DoubleType)
    ' 美国价格
    Amer = Euro + Premium
    If EuroAmer = "A" Then
        CZAmerCall = Amer
    ElseIf EuroAmer = "E" Then
        CZAmerCall = Euro
    End If
End Function

这个函数首先调用CZEuroCall函数计算欧式期权价格，然后计算提前行权溢价，最后根据选择返回美式或欧式期权价格。

1.2 欧式看涨期权定价函数

CZEuroCall函数用于计算Heston模型下的欧式期权价格。其代码如下：

Function CZEuroCall(S0 As Double, ... )
    For