Heston波动率模型在期权定价和风险管理中扮演着重要的角色

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本文探讨了Heston波动率模型在期权定价和风险管理中的应用,并通过Python详细介绍了如何实现这一模型,包括导入相关库,定义模型参数,模拟股票价格和波动率路径,以及计算期权理论价格。

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Heston波动率模型在期权定价和风险管理中扮演着重要的角色。它是一种广泛使用的随机波动率模型,可以用于计算期权的理论价格。在本文中,我们将使用Python实现Heston SV模型,并演示如何使用该模型进行期权定价。

首先,我们需要导入所需的Python库,包括NumPy和SciPy,这些库提供了在金融领域进行数值计算的功能。我们还需要使用Matplotlib库来绘制结果的图表。

import numpy as np
from scipy.integrate import quad
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt

接下来,我们定义Heston SV模型的参数

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