Heston波动率模型在期权定价和风险管理中扮演着重要的角色

Heston波动率模型在期权定价和风险管理中扮演着重要的角色。它是一种广泛使用的随机波动率模型，可以用于计算期权的理论价格。在本文中，我们将使用Python实现Heston SV模型，并演示如何使用该模型进行期权定价。

首先，我们需要导入所需的Python库，包括NumPy和SciPy，这些库提供了在金融领域进行数值计算的功能。我们还需要使用Matplotlib库来绘制结果的图表。

import numpy as np
from scipy.integrate import quad
from scipy.stats import norm
import matplotlib.pyplot as plt

接下来，我们定义Heston SV模型的参数