稍作魔改，笑傲牛熊！MTM这么简单的指标也能做到20倍收益！

最新推荐文章于 2024-07-29 07:30:00 发布
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分类专栏： Python量化入门：经典指标原理及实战 文章标签： 量化 炒股 投资 MTM
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/qixizhuang/article/details/130715851
本文介绍了MTM（Momentum）指标及其移动平均线MAMTM的基础原理，并探讨了经典的MTM金叉策略在实际应用中的效果。通过魔改策略，如调整MTM的无量纲化和均线周期，显著提升了收益和降低了回撤。文章提供了不同周期和自研指标的组合测试结果，鼓励读者继续优化并分享成果。

大家好，夜猫子老Q又来给大家分享量化的基础知识了。

很多朋友喜欢做短线，也一直希望老Q能分析一些短线常用的经典指标。老Q觉得虽然自己主要做中长线，但是多研究一下短线指标可能会提升自己的择时表现，因此，最近也会专门为大家分享一些短线常用的指标。

总的来说，老Q不建议经验缺乏的散户们做短线。但是如果一定要做短线的话，老Q希望能通过自己的分析帮到大家。毕竟，如果老Q不告诉你们的话，可能你们真的会一直用错误的方法坚持使用一个指标，等真的意识到问题的时候，可能已经亏损很多钱了。

比如今天的主角：MTM（又称MOM）。

一、MTM的基本原理

MTM以及MAMTM是一套组合使用的极其简单的指标。越是简单的指标，在小白中的群众基础就越好，用的时候被收割的概率就越高。

为什么呢？因为用这些指标的人中，小白太多了呀!

言归正传，MTM和MAMTM的基本原理如下：

  • MTM是当天的收盘价减去N天前的收盘价，N经常取12。

  • 而MAMTM则是MTM的移动平均，一般取周期为6的SMA，也就是过去6天的MTM的算术平均值。

简单到不需要再重复说明。

脱离统计公式来看，MTM的现实意义就是抛弃过去几天的波动，只看今天相比于N天前，到底是涨了还是跌了，涨跌的绝对额是多少。假设某一周有5个交易日，那么MTM(5)就类似于周涨跌额。当然，实际上的周涨跌额是以自然周计算的，而MTM(5)则是每天滚动计算的。

而MAMTM，则是代表着过去一段时间里，MTM的平均表现。看到这里，已经读过历史文章的朋友应该已经想到了，M

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