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本文探讨了在沪深300、中证500和创业板指上应用的均线交叉策略，特别是WMA_Q系列指标的计算逻辑。通过对Python代码、原理和数学公式的解析，揭示了该策略如何实现高效的投资回报。通过不同时间衰减系数，WMA_Q指标在不同行情中展现不同优势，旨在帮助投资者在趋势和震荡行情中做出更合适的选择。
上一节我们在沪深300中回测了550中均线交叉策略，有朋友想看看这些策略在沪深300以外的中小市场表现如何，同时大家都非常好奇表现抢眼的老Q自研指标WMA_Q系列到底是怎么计算的。
于是老Q又选择了中证500和创业板指来验证下这些策略是否能有同样的表现（PART 1），顺便在今天的内容里公开一下WMA_Q系列指标的底层逻辑（PART 3）。
一、综合三大宽基指数的回测表现
代码方面没什么变化，只是把数据切换一下即可。所以这里就不再赘述了。
下面这张图，是一些在老Q看来表现比较好的均线组合，完整版结果的获取方式大家可以在文末获得。
上边十来行是在三个指数上表现非常均衡的策略，在每个指数中回测排名都非常靠前；最后边一些则是平均收益最高的策略，只是大部分的收益来自于中证500，在另外两只指数上表现则没有那么抢眼。
跟上次一样，老Q的WMA_Q系列表现依然抢眼。在这些表现靠前的策略中，仅有3条没有涉及WMA_Q系列指标，这3条用到的是通用的均线和ExpMA，大家可以找地方调整参数自己试一下，应该各大平台都能实现。
举两个例子。
下边这个策略是在创业板中表现第三的策略，他表现不是最好，但是很有趣，老Q想跟大家交流一下。它在12年里仅仅买了43次，就实现了和前两名非常接近的收益表现，平均一年仅需要买入三四次，空仓的时间明显多于持仓的时间。而前两名的买卖次数大概是它的两倍。
这种策略非常对老Q的胃口，因为
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