11、支持向量机与随机梯度下降在金融及数据处理中的应用

支持向量机与随机梯度下降在金融及数据处理中的应用

1. 支持向量机在货币交易策略中的应用

1.1 外汇市场概述

外汇市场是一个国际交易市场，各国货币可自由买卖。货币价格由市场参与者决定，受供求关系驱动。交易通过个别合约进行，标准合约规模（通常称为一手）一般为 100,000 单位，即每获得一个标准合约，可控制 100,000 单位的基础货币。对于该合约规模，每个点（最小价格增量）价值 10 美元。交易者根据自身交易策略，持仓时间可短可长，甚至数年。市场分析工具主要分为基本面分析和技术分析。基本面分析考虑政治和经济信息的不断交流；技术分析主要基于价格、时间和交易量，如货币达到的最低和最高价格、时间段和交易数量等，且假设市场具有重复性，通过分析过去报价并基于统计和数学计算预测未来价格。

1.2 数据准备

为使用支持向量机，我们将使用美元和英镑的数据集。
- 步骤 1：收集和描述数据
使用名为 PoundDollar.csv 的数据集，该数据集为标准格式，包含 5,257 行数据和 6 个变量，其中数值变量如下：
| 变量 | 说明 |
| ---- | ---- |
| Date | 日期 |
| Open | 开盘价 |
| High | 最高价 |
| Low | 最低价 |
| Close | 收盘价 |
| Volume | 交易量 |

• 步骤 2：探索数据
  首先需要加载以下包：