21、基于FPGA的金融定价系统灵活性与混合精度算法研究

基于FPGA的金融定价系统灵活性与混合精度算法研究

1. HyPER平台在期权定价中的表现

在期权定价领域，HyPER平台展现出了卓越的性能。下面是HyPER在Zynq上与相关工作在Heston MC障碍期权定价方面的比较：
| 架构 | De Schryver et al. [15] | De Schryver et al. [16] | HyPER on Zynq (this work) |
| — | — | — | — |
| 算法 | 经典MC | 多级MC | 多级MC |
| 总MC步数 (×10⁹) | 15.62 | 4.13 | 4.13 |
| 时间 (s) | 110 | – | 9 |
| 能量 (J) | 3,861 | – | 25 |
| 蒙特卡罗障碍前端：LUT | 5,480 | 10,300 | 6,770 |
| 蒙特卡罗障碍前端：FF | 6,950 | 11,900 | 6,660 |
| 蒙特卡罗障碍前端：DSP | 43 | 68 | 44 |
| 蒙特卡罗障碍前端：BRAM | 10 | 128 | 22 |
| 频率 (MHz) | 102 | 120 | 100 |
| 设置 | Virtex 5 + 笔记本电脑 | Virtex 6，仅综合 | Zynq - 7000 |

从表格中可以看出，HyPER在Zynq上的实现具有明显优势，时间和能量消耗都大幅降低。这可能是因为[16]将路径生成器部分拆分成10多个部分，每个部分用HLS单独建模并通过AXI Stream组件连接，而HyPER将所有内容建模在一个无内部缓冲区的HLS组件