WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子模拟简介

WorldQuant发布了WebSim后，本着全世界给它当矿工的精神，大大降低了普通人因子挖掘的门槛。用户只需要输入因子表达式，便能得到这个因子的alpha收益。

本文在BigQuant人工智能量化投资平台进行复现，复现方式和WebSim也有异曲同工之处，用户可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。文末给出源码链接，感兴趣朋友可以直接前往原文，一键克隆源码进行复现。

模拟参数介绍

• Booksize：代表本金，默认本金1千万，2倍杠杠的话就是2千万
• topN：代表选取流动性排名前N的股票作为证券池，默认1000
• decay：代表因子平滑的参数，decay其实就是下面表达式中的n，
  $\frac{x[date]\ast n+x[date-1]\ast (n-1)+\cdots +x[date-n-1]}{n+(n-1)+\cdots +1}$，默认是4
• max_stock_weight：代表组合中的单个股票最大权重，默认0.1
• neuralized_type：代表中性化的方式，分别有market和industry两种方式

模拟指标介绍

• Long/Short Count: 多空头寸数量
• PnL: 当年头寸损益（金额）
• Sharpe: 夏普比
• Fitness: 定义为Sharpe * abs(Returns) / Turnover
• Returns: 年华收益率
• Drawdown: 最大回撤
• Turnover: 换手率
• Margin: 定义为PnL / 总交易额
• Alpha0: 权重是当天因子值，收益率定义：close_0/open_0-1
• Alpha1: 权重是前一天因子值，收益率定义：close_0/close_1-1
• Alpha2：权重是前一天因子值，收益率定义：close_0/open_0-1

案例展示

我们以市值因子作为示例，因子表达式为：-1*market_cap_0。我们在模块m6中输入因子表达式，选择默认参数，点击运行全部。

• 实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台
• 源码地址：《WorldQuant因子分析复现》
  

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本文由BigQuant人工智能量化投资平台原创推出，版权归BigQuant所有，转载请注明出处。