WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子分析复现

WorldQuant因子模拟简介

WorldQuant发布了WebSim后，本着全世界给它当矿工的精神，大大降低了普通人因子挖掘的门槛。用户只需要输入因子表达式，便能得到这个因子的alpha收益。

本文在BigQuant人工智能量化投资平台进行复现，复现方式和WebSim也有异曲同工之处，用户可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。文末给出源码链接，感兴趣朋友可以直接前往原文，一键克隆源码进行复现。

模拟参数介绍

• Booksize：代表本金，默认本金1千万，2倍杠杠的话就是2千万
• topN：代表选取流动性排名前N的股票作为证券池，默认1000
• decay：代表因子平滑的参数，decay其实就是下面表达式中的n，
  x [ d a t e ] ∗ n + x [ d a t e − 1 ] ∗ ( n − 1 ) + ⋯ + x [ d a t e − n − 1 ] n + ( n − 1 ) + ⋯ + 1 \frac{x[date]*n+x[date-1]*(n-1)+\cd