实用案例学DolphinDB：tushare数据保存、WorldQuant因子(附完整代码)

原文是DolphinDB官方发表在知乎上的系列文章，为了学习DolphinDB，特地从新手角度实现此文章。

Dolphindb作为时序数据库，媲美kdb+，基本的安装及实用介绍见：《TSDB | KDB+ | DolphinDB》

• 前导知识

• 因子

  本文基于World Quant发表的论文《101 Formulaic Alphas》，实现Alpha #001以及Alpha #098.

• 截面数据¹

  截面数据(Cross-section data),指不同主体在同一时间点/段同一指标的数据，又称为静态数据。

  比如：工业普查数据、人口普查数据。

• 时序数据²

  时序数据(Timing data)，同一指标按时间顺序记录的数据列。

• 目标因子介绍

• Alpha #001

  rank(Ts_ArgMax(SignedPower((returns<0?stddev(returns,20):close), 2), 5))-0.5
  

• Alpha #098

  (rank(decay_linear(correlation(vwap, sum(adv5,26.4719), 4.58418), 7.18088))- rank(decay_linear(Ts_Rank(Ts_ArgMin(correlation(rank(open), rank(adv15), 20.8187), 8.62571), 6.95668) ,8.07206)))
  

选用这两个因子举例的原因：

1. 一个简单，一个复杂
2. 需要用到cross-section data，当天所有股票的信息
3. 需要用到timing data，某只股票的历史信息

• 数据准备

  字段	意义
  symbol	股票代码
  date	日期
  volume	成交量
  vwap	成交量的加权平均价格
  open	开盘价格
  close	收盘价格

  文中使用的是2007-2016年美国证券市场的11,711只股票，我们换成国内数据，好在DolphinDB给出了与Tushare耦合使用介绍³。

• 用tushare把股票数据存入Dolphindb

前导知识：《DolphinDB数据导入教程》《内存数据库、磁盘数据库、分布式数据库区别》《DolphinDB分区数据库教程（一）》《数据库分区、分表、分库、分片》

• 创建数据库

  安装DolphinDB后，通过cmd打开，在cmd界面通过database函数创建分区数据库。

  关于database函数，参见官方文档⁴。

  database(directory, [partitionType], [