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原创 股基归因干货分享丨基于 DolphinDB 的 Brinson 绩效归因模型实践
Brinson 模型是一种基于持仓数据对基金业绩进行归因的工具，能够对单期或多期的基金超额收益来源进行详细分解。它通过分析基金具体的持仓信息，将基金当期的收益分解为不同的效应，从而对组合的损益来源有更明确的认识。因此，本文实现了一个更为通用的 Brinson 模型，可用于混合型基金中，用户可以灵活地选择归因方式，单期或者多期归因，以及每个大类资产组合中的归因信息。
2024-11-01 10:39:42
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原创 新版本发布丨向企业级实时计算平台迈进！支持存算分离、FICC 函数库大更新！
DolphinDB 原有的时序聚合引擎支持用户指定窗口和步长，在计算时通过下一个窗口的首条数据触发前一个窗口的计算。然而，在某些场景下（例如由 1 分钟 K 线合成 5 分钟 K 线），这一方式可能会带来较高的计算延迟。为解决这一问题，最新版本引入了，用户可以通过参数 timeCutPoints。
2024-10-25 10:54:47
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原创 CEP 复杂事件处理引擎进阶：股票中高频 CTA 策略实现与并行回测
今天将为大家介绍如何基于 CEP 引擎实现一个股票 CTA 策略，并使用真实市场数据进行回测 ，同时实现股票技术指标和买卖信号的实时可视化。此外，我们能还将进一步介绍如何在 CEP 引擎中实现并行的参数寻优，以最大程度地接近真实的使用场景。快点击学习吧~！
2024-10-17 14:47:09
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原创 基于车联网大数据平台的用户驾驶习惯行为画像分析
车联网系统中，利用大数据对驾驶行为进行研究，有助于了解驾驶员的特征，并提供优化建议。本文从用户驾驶行程中的速度偏好、驾驶风格、熟练度三个方面描述用户画像，并介绍如何使用 DolphinDB 基于 K-means 算法的聚类模型生成用户画像与个性化标签，完成数据存储、处理、特征提取、模型构建及预测等全过程。
2024-08-15 09:39:19
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原创 多品种金融数据高效导入丨DolphinDB 希施玛历史数据自动化导入模块介绍
希施玛数据的原始历史数据包含多层次市场结构与高频时序特征，因此在标准化入库过程中，需要完成库表分区设计、数据处理转换和分布式存储等多个环节。针对希施玛数据的上述特征，DolphinDB 提供了高效数据导入解决方案 —— CsmarData 模块。CsmarData 通过结构化数据处理流水线，实现了多品种金融数据的高效导入。该导入方案采用模块化设计，能够有效存储复杂的金融数据，并为量化投研提供高质量的基础数据支持。下文将详细介绍 CsmarData 模块的实现过程及最佳实践。
2025-04-03 10:47:47
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原创 数据驱动决策：Superset+DolphinDB 可视化分析市场行情
开源数据可视化工具 Superset 可以帮助用户快速构建交互式数据仪表盘，支持丰富的图表类型。今天为大家介绍如何结合 DolphinDB 与 Superset 实现复杂统计分析的可视化，监控如市场行情、交易量等关键业务指标，实现更好的数据驱动决策。
2025-03-26 11:30:26
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原创 基于 MDL 行情插件的中金所 L1 数据处理最佳实践
本文详细介绍了 DolphinDB MDL 插件针对中金所 Level1 期货行情数据的实时接入流程。
2025-01-20 17:20:30
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原创 数据中台取数接口设计：DolphinDB 数据访问接口开发教程
数据存入 DolphinDB 后，数据库管理员需要给用户提供取数接口。本文将为大家介绍如何通过用户权限管理和函数视图向用户提供数据接口。
2025-01-20 17:14:23
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原创 一文了解如何使用 DBeaver 管理 DolphinDB
DolphinDB 与 DBeaver 团队共同努力，发布了 DBeaver 24.2.1 版本，新增 DolphinDB 驱动程序，支持在 DBeaver 中访问和管理 DolphinDB。
2025-01-14 15:32:54
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原创 一个模块实现期货分钟 K 线计算、主连行情合成
由于不同期货品种的交易时间存在差异，且不同期货合约的活跃度各不相同，因此基于期货快照行情数据合成分钟K线的计算方法在时间对齐上需要进行不同的处理。
2025-01-07 11:59:29
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原创 基于二阶锥规划（SOCP）实现投资组合优化
在求最优解时，线性规划（LP）、二次规划（QP）、二次约束线性规划（QCLP）是常用的优化方法，可以处理线性约束或者较为简单的非线性问题。但当面对更复杂的场景，如杠杆限制、市场约束、资本要求等时，这些方法便力有不逮。
2025-01-02 16:45:57
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原创 对接万得实时行情丨DolphinDB WindTDF 行情插件使用指南
点击链接了解如何通过 WindTDF 插件将实时行情数据接入流表、写入分布式数据库吧！
2024-12-24 14:09:25
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原创 Starfish 因子开发管理平台快速上手：如何完成策略编写与回测
DolphinDB 推出的因子开发管理平台 Starfish 内置策略模块，能够帮助用户便捷地自定义策略函数、配置与创建策略、执行回测并获取回测结果展示。平台更提供自定义参数寻优和绩效归因分析功能，使策略开发和评估变得更加精准和系统化。
2024-12-16 17:13:12
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原创 走进北大！DolphinDB 解锁又一联合授课高校！
12 月 3 日，DolphinDB 创始人兼 CEO 周小华博士与中国银河证券 FICC 业务总部副总经理鲜幸池走进北京大学，在北大金融工程实验室负责人黎新平博士的主持下，为北大学子带来“金融大数据与中高频量化交易”相关的精彩讲座。
2024-12-09 15:56:32
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原创 交易所 Level-2 历史行情数据自动化导入攻略
DolphinDB 开发了 ExchData 模块，主要用于沪深交易所 Level-2 行情原始数据的自动化导入。
2024-12-04 10:11:26
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原创 买方机构如何打造投研交易决策平台？
对于买方金融机构而言，核心竞争力在于投研和交易决策能力。一个可定制、性能好、数据质量高的投研交易决策平台可以帮助机构大幅提升竞争力。如何打造这样一套平台，以支撑日益复杂的投研和交易决策需求呢？
2024-12-04 10:04:46
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原创 从理论到实践：FICC 业务深度解析——曲线拟合、估值定价、风险计量……
市场中的利率分为即期利率（spot rate）和远期利率（forward rate)。其中即期利率是当前时刻的市场利率，表示零息债券（zero coupon bond）的到期收益率；而远期利率指的是在未来某一点开始到另一时间点的预期利率水平。两者的关系为， 通过到期日不同的即期利率，可以推算出所隐含的远期利率。FICC 场景下所涉及的即期利率，有着不同的来源。比如：3个月期国债发行利率为财政部最新发行的3个月期国债发行价格所对应的参考收益率，由中国外汇交易中心每日发布国债实时收益率均值曲线。
2024-11-28 16:12:12
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原创 估值定价、曲线拟合、风险管理……DolphinDB FICC 固收系列函数大全
DolphinDB 提供了 FICC 固收系列函数，涵盖了债券、外汇、期货期权等多种类型，方便用户快速地计算各类指标。
2024-11-20 13:46:40
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原创 FICC 业务发展瓶颈多？看银行、券商如何以“新”破局！
下一步要发展全品种的自动化交易，既需要全面活跃当前电子化交易平台，也需要培育更加成熟的电子化交易习惯和设施，让更多机构参与其中，要形成这样一个固收交易的生态任重道远。然而，当涉及跨市场的品种时，情况就复杂得多，在实际操作中遇到的主要难点包括交易执行、柜台端的行情速度和质量，以及执行速度和风控支持。在帮助客户构建完整的量化交易风控体系方面，DolphinDB 也进行了深入探索，开发了满足实时风控需求的功能模块，以应对日益严格的监管要求和对透明化、穿透式风险管理的需求。，生成精准的市场动态分析。
2024-11-20 11:47:43
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原创 DolphinDB 回测平台使用攻略（内含性能优化 tips）
DolphinDB 回测引擎除了使用 C++ 代码提升性能外，还支持使用 JIT 技术，提升策略事件回调函数的运行效率。我们从策略编写的角度出发，为大家整理了回测平台的使用技巧、以及开启 JIT 优化后的策略编写注意事项。建议收藏~
2024-11-12 14:16:34
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原创 数据库管理新搭档：与 DBeaver 成功集成，操作体验大大升级！
DBeaver 24.1.3 版本已正式引入了对 DolphinDB（需 3.0 版本并启用 catalog）的支持，共同为用户提供更加高效、易用的数据处理与分析解决方案！
2024-11-12 14:09:26
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原创 新一代资管平台建设的实践与探索
当前，资管行业正积极探索如何将前沿技术与业务实践相结合，以实现服务的个性化、产品的创新化和运营的高效化。这一转型不仅为投资者带来了更加精准和高效的服务，也为资管机构自身带来了业务模式和运营方式的革新。随着数智化转型的不断深入，资管行业将迎来更加广阔的发展前景。
2024-11-01 10:49:46
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原创 创新业态下金融头部机构在 FICC 平台建设上的思考与实践
他提到了波动率的重要性，并强调了数字化科技在增强交易策略中的作用，以及在国债期货和证券交易中应用这些策略的重要性。最后，周先生还探讨了市场波动率的变化，并针对近期市场环境的波动提出了对波动率预测的新思考，鼓励与会者分享在这一领域的见解和启发。目前，该系统已成功实现多市场、多频次的跨柜台监控，能够支持多种资产的定价模型，自动化报价，并管理订单状态。在数据存储场景中，DolphinDB 为团队提供了一个灵活的存储架构，使得海量的交易数据能够得到高效的存储和管理，并在后续的分析过程中展现出强大的计算能力。
2024-10-25 10:54:38
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原创 债基收益拆解丨基于 DolphinDB 的 Campisi 绩效归因模型实践
对于债券基金而言， Campisi模型考虑了债券的特征和特殊风险，将债券收益分解为收入、国债、利差和择券四种效应，可以更清晰地解释债券基金收益来源。为了帮助大家快速计算 Campisi 结果，进一步优化组合以实现更高的投资回报，我们基于 DolphinDB 实现了 Campisi 算法，并将其封装成函数。阅读全文，详细了解 Campisi 模型业绩归因原理 & 对应函数在 DolphinDB 的实现步骤！
2024-10-11 11:29:38
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原创 「年度峰会回顾」DolphinDB 2024 新功能发布亮点速览
中高频策略回测插件、因子开发管理平台、PySwordfish……DolphinDB 即将发布的新功能都有哪些呢？赶紧来一睹为快吧！
2024-09-20 10:02:56
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原创 视频回放 | DolphinDB 2024 年度峰会主会场演讲精彩回顾
点击即看👉“以实时，见未来” DolphinDB 2024 年度峰会主会场全程演讲视频！
2024-09-12 17:39:24
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原创 掌握 DolphinDB，从这本书开始！《DolphinDB 从入门到精通之数据分析》正式出版
《DolphinDB 从入门到精通之数据分析》书籍出版啦！本书不仅介绍了如何使用 DolphinDB 进行数据分析实践，还提供了大量金融和物联网等场景的实践案例，即使是零基础的读者，也能通过学习本书，快速上手实践。欢迎大家前往官网购书、查看代码和配套习题~
2024-09-11 10:40:31
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原创 “跨越数据边界：企业级实时计算平台构想”——2024 DolphinDB 年度峰会演讲回顾
DolphinDB 创始人周小华博士在“以实时，见未来” 2024 DolphinDB 年度峰会上的精彩演讲已送达～快来看看吧~
2024-09-11 10:38:07
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原创 DolphinDB 基准性能测试工具：金融模拟数据生成模块合集
测试 DolphinDB 数据库性能时，往往需要快速写入一些测试数据。为了方便大家快速完成简单的基准性能测试，我们提供了金融 Mock 数据生成模块，覆盖了常用的金融数据集，可以满足大家生成模拟数据的需求。此外，由于不同类型的金融数据具有不同的表结构，我们还在该模块中提供了针对不同数据类型的库表创建函数，方便大家更轻松地创建所需的库表。注意：基于本模块生成的模拟数据不具有实际意义，建议仅作读写性能测试和基础功能体验使用哦~
2024-09-09 16:22:15
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原创 Debezium+Kafka：Oracle 11g 数据实时同步至 DolphinDB 运维手册
之前为大家介绍了如何通过 Debezium 与 Kafka 的组合实现从 Oracle 11g 到 DolphinDB 的数据同步。由于该过程涉及到多个程序的部署，而且具体的 Source 同步任务和 Sink 同步任务还需要额外管理，在运维上具有一定难度，因此我们推出了续篇，详细介绍该数据同步场景的运维操作，欢迎点击了解！
2024-09-02 15:05:22
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原创 更高效、更灵活的策略回测新体验？这份白皮书请收好！
1. DolphinDB 策略回测白皮书现已上线官网「开发者中心」2. 模拟撮合引擎插件与回测插件均已入驻官网「插件市场」，欢迎购买试用！
2024-08-29 17:18:22
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原创 K 线图快速绘制教程：使用 KLineChart 展示 DolphinDB K 线
KLineChart 是一款开源、简单易用、适用场景丰富的 Web 前端金融图表，可以用于渲染金融K线图 ，同时支持多种数据源，提供了丰富的交互功能以及指标计算接口。我们利用 DolphinDB JavaScript API 提供的脚本执行和流订阅等接口，实现了与 KLineChart 前端工具的对接。现在大家可以在 KLineChart 中读取 DolphinDB 中存储的 K 线数据，快速绘制前端 K 线图~具体实现请参考教程！
2024-08-29 17:10:43
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原创 动态网格交易、科创板做市、股票 CTA……DolphinDB 中高频策略回测实例之股票篇
本文将详细展示如何在 DolphinDB 中高频回测引擎中实现股票动态网格交易策略科创板做市策略以及股票 CTA 策略。在展示如何使用 DolphinDB 脚本来编写案例策略之前，为使读者更好地理解，本章将简要介绍三种股票中高频策略，以及 DolphinDB 提供的中高频回测解决方案。传统网格交易策略以固定的基准价为基础，进行买卖操作。当价格下跌至设定的触发点时执行买入；当价格上升至设定的触发点时执行卖出。
2024-08-26 14:03:31
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空空如也
DolphinDB节点启动时的流计算自动订阅教程
2022-01-11
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