[量化学院]事件驱动策略（基于业绩快报）

• 实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台
• 可在文末前往原文一键克隆代码进行进一步研究

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事件驱动（Event Driven）属于量化投资之中的一个重要类别，涵盖投资机会广泛。广义上说，市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。 目前我国业界事件驱动策略中包括的常用重大事件有：业绩预告、业绩快报、分红送转、大股东增减持、高管增减持、定向增发、限售股解禁、股权激励、重组并购、ST摘和评级上调等，如下图所示。

可以看出，目前市场经过验证有效的事件已经不少，涵盖了影响股票价格的多个方面。事件驱动策略由于其策略逻辑的独特性，因此与其他常规股票策略相关性很低，再加上事件众多，资金容量大这一特点，使得事件驱动策略成为国外对冲基金非常大类的投资策略。

BigQuant回测引擎能够快速验证事件的有效性，从而开发事件驱动策略。为方便小伙伴顺利开发事件驱动策略，本文以业绩快报中净利润大幅增长为事件，验证该事件是否可以带来超额收益，未来我们会发布更多的基于其他事件的策略，敬请耐心等待。

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