金融评测指标empyrical库详解Sortino、calmar、omega、sharpe、annual_return、max_drawdown

最新推荐文章于 2025-01-31 18:44:04 发布

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empyreal生平

empyrical是常用金融风险和表现度量。被zipline和pyfolio采用。三者都是quantopian开发维护。

Github 官方文档
API参考

sortino_ratio

empyrical.sortino_ratio(returns, required_return=0, period='daily', annualization=None, _downside_risk=None)

确定一个策略的Sortino率。

参数	数据类型	意义
returns	pandas.Series or pd.DataFrame	策略的日回报，非累积，详见cum_returns()
required_return	float	最小投资回报
period	str, optional	定义收益数据的周期性以计算年化
annualization	int, optional	用于抑制period默认值以将收益转为年化回报。值应该是回报的年度频率