小白学量化交易
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量化交易相关基础知识
ikeepo
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Strategy Libraries in Python on Quant
Stock_Analysis_For_QuantgithubThis is Stock Analysis project in Excel, Power BI, Matlab, Python, and R language with different types of analysis such as data analysis, technical analysis, fundamental analysis, quantative analysis, and different types..原创 2020-12-07 09:21:09 · 340 阅读 · 1 评论 -
Technical Analysis library in Python on quant
pytigithub最后更新停止在2018年5月.This library contains various financial technical indicators that can be used to analyze data.Deep-Convolution-Stock-Technical-Analysisgithub最后更新停止在2017.7Use Deep Convolutional Neural Networks (CNNs) to model the sto..原创 2020-12-07 09:20:55 · 679 阅读 · 0 评论 -
理解zvt in Python on Quant
zvtorganizations : zvtvzgithubdocument知乎：程序自由之路难得一见的,中文文档. 成都一位大哥写的。是量化研究框架，并非针对数据分析。原创 2020-12-07 09:21:30 · 962 阅读 · 0 评论 -
理解Inchimoku Cloud for quant
Ichimoku CloudQuantConnect : Ichimoku Clouds in the Energy SectorExplaining and back-testing the Ichimoku Kinko Hyo in trading using PythonAlgorithmic Trading - Ichimoku Trading AlgorithmThe Ichimoku Cloud And Trading StrategyIchimoku Kinko Hyo — T..原创 2020-12-05 15:17:44 · 297 阅读 · 0 评论 -
理解OBV能量潮指标 for quant
OBVInvestopediaStockChartsDayTrading.comFidelity极少人知道的OBV能量潮指标，威力巨大On-Balance Volume(OBV), developed by Joseph Granville and introduced in his 1963 book Granville’s New Key to Stock Market Profits.It was one of the first indicators to measure po..原创 2020-12-05 15:14:02 · 784 阅读 · 0 评论 -
How to understand Zipline of Quantopian
ZiplineFrom Quantopian document, Zipline which is one of the Quantopian tools that are open-source and avaiable for local installation contains the Algorithm and Pipeline APIs.Zipline(GitHub) is an open-source algorithmic trading simulator written in ..原创 2020-12-04 22:13:08 · 208 阅读 · 0 评论 -
理解Quantopian, WorldQuant, Numerai, QuantConnect...众包对冲基金一览
CrowdSourcingCrowdsourcing is a sourcing model in which individuals or organizations obtain goods and services, including ideas, voting, micro-tasks and finances from a large, relatively open and often rapidly evolving group of participants.It was coin..原创 2020-11-29 21:53:28 · 1222 阅读 · 0 评论 -
(20201126已解决)wind接口出错No such file WindPy.pth
问题描述如图,运行wind接口出现上述错误.解决方案将C:\Users\anaconda3\Lib\site-packages下面的WindPy.pth复制到上述路径,问题得到解决,但是不确定是否会有副作用.原创 2020-11-29 21:34:40 · 1684 阅读 · 0 评论 -
理解talib历史脉络及python安装
原始官方信息TA-LibFrom official site, TA-Lib is widely used by trading software developers requiring to perform technical analysis of financial market data.TA-Lib is available under a BSD License allowing it to be integrated in your own open-source or com..原创 2020-11-27 22:15:39 · 344 阅读 · 0 评论 -
理解sklearn.processing.scale中使用有偏总体标准差
sklearn.processing.scale数据标准化sklearn.preprocessing.scale(X, axis=0, with_mean=True, with_std=True, copy=True)参数意义备注X需处理的数据axis需要计算的轴向，0（default）：对每个特征做处理；1：对每个样本处理；with_mean...原创 2019-12-16 14:57:41 · 1331 阅读 · 0 评论 -
理解最大回撤及Python实现
最大回撤最大回撤率，是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。计算公式DrawDown=maxDt−Dt+1DtDrawDown = max \frac{D_t-D_{t+1}}{D_t}DrawDown=maxDtDt−Dt+1最大回撤的理解这里会存在一个偏差，即选取的计算周期，每天、每个月、每小时计算最大回撤实际...原创 2019-12-12 17:29:04 · 3481 阅读 · 0 评论 -
理解Sortino索提诺比率及Python实现
Sortino Ratio索提诺比率（Sortino Ratio）区分了波动的好坏，计算波动时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。意思是，投资组合的上涨（正回报率）符合投资人的需求，不应计入风险调整。Sortino Ratio越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。索提诺比率可以看作是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。关于夏普比率详情，参见《理解S...原创 2019-12-12 16:55:52 · 11683 阅读 · 2 评论 -
关于USstocks.csv美股历史数据
芝加哥大学的证券价格研究中心（CRSP）给出的1990-2016年上千只美股的每日交易记录，官网没法注册账号，网上也没找到，谁有可以分享下么？2019.10.17原创 2019-10-17 17:30:19 · 1087 阅读 · 0 评论 -
国内量化交易现状总结
原创 2019-10-17 14:02:27 · 2751 阅读 · 2 评论 -
pandas中NaN与数据相加np.nansum()
问题背景DataFrame中有两列，每列中包含数据元素、NaN元素，如何将两列相加，使结果等于数据。方案一：直接相加直接相加得到NaN，不是数据。不能实现需求。方案二：concatpandas.concat函数是将数据拼接。不能实现需求。方案三：np.nansum()专门处理NaN数据，实现需求。先将数据转为numpy.array:再对numpy进行处理，n...原创 2019-10-17 11:19:41 · 12817 阅读 · 0 评论 -
聚合交易、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据、聚合行情
研究量化交易时遇到一些概念：K线数据、盘口数据、逐笔数据、Ticker数据、聚合行情就对K线数据很了解，其他几个大概知道是什么，具体却又搞不太清楚。盘口数据1盘口，指在交易过程中实时盘面数据窗口。盘口数据，由委托比例、交易买卖五档挂单数据、股票开盘价、股票收盘价、股票涨跌幅、股票最高价、最低价、最新价、量比、内外盘数据、总成交量、换手率、总股本、流通股本、净资产、市盈率、收益、净流...原创 2019-10-12 16:56:38 · 16462 阅读 · 0 评论 -
量化中offer、bid、ask、best bid
offer报盘、报价，是卖方主动向买房提供商品信息，或者是对问询盘（inquire）的答复，是卖方根据买方的来信，向买方报盘，其内容可包括商品名称、规格、数量、包装条件、价格等。bid买入价，出价。是买家愿意出的最高价。ask卖出价。卖家出的最低价格。网络资料不多，有些地方offer和ask同义。best bidbest bid就是所有bid报价...原创 2019-10-12 13:45:26 · 6733 阅读 · 0 评论 -
小白自学量化交易之万矿课程笔记---股票多因子策略初阶
小白自学量化交易之万矿课程笔记—股票多因子策略初阶Pandas.read_cav() 官方文档pandas.read_csv(filepath_or_buffer, sep=', ', delimiter=None, header='infer', names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, prefix=N...原创 2018-11-09 20:27:43 · 2968 阅读 · 0 评论 -
小白自学量化交易之万矿课程笔记---股票多因子策略进阶
小白自学量化交易之万矿课程笔记—股票多因子策略进阶函数列表wa.score_indicators()打分法函数(ind_ret_data,scor_method,ind_direction,ic_window)wa.regress_indicators()回归法函数AlphaModel()初始化参数设置，实例化一个AlphaModel对象进行操作(stoc...原创 2018-11-09 22:04:57 · 2482 阅读 · 3 评论 -
ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (2,) (1640,)已解决
在量化交易数据处理中遇到一个问题违反了ufunc的广播机制（有关广播概念，单开一篇详细介绍：传送虫洞）广播机制如下：当我们使用ufunc函数对两个数组进行计算时，ufunc函数会对这两个数组的对应元素进行计算，因此它要求这两个数组有相同的大小(shape相同)。如果两个数组的shape不同的话，会进行如下的广播(broadcasting)处理：让所有输入数组都向其中shape最长的数组...原创 2018-11-15 21:56:19 · 21791 阅读 · 0 评论 -
量化交易|手续费保留2位小数|round()函数
计算手续费后有多位小数，我们正常四舍五入取2位，那就用到函数commission = round(calculate_num , 2)原创 2018-11-15 23:57:12 · 1741 阅读 · 0 评论 -
除权、除息、复权、填权、填息、贴权、贴息、含权、含息、前复权、后复权到底什么区别（MD终于明白了&用图解释）
除权、除息、复权、填权、填息、贴权、贴息、含权、含息、前复权、后复权到底谁是谁（MD终于明白了）最常见常用的是复权，复权相关联的本质事件是为了拆股，原来一股10000块一股，很多人买不起啊，所以拆成100份，那一份100块，很多人就买的起了。要了解“复权”，就得了解“复”的什么“权”？即“除权”。跟除权一起出现的还有个除息。除权除息是指上市公司派发给现金股息或红股股息时，将股票市价中...原创 2018-11-14 14:16:40 · 8239 阅读 · 1 评论 -
使用pandas时间窗口函数rolling完成量化交易之移动平均线
要想理解移动平均线，先来理解移动平均的概念。移动平均线、乖离率、相对强弱指数、均量线等技术指标都是在移动平均基础上建立起来的。移动平均线<–移动平均数<–移动平均<–算术平均。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13前十个数的平均值是5.5，这个是算术平均数。向后移动一位，计算2-11的平均数是6.5；继续向后，得到的这一组数据就是移动平均数。不同移动平...原创 2018-11-15 11:37:27 · 14435 阅读 · 0 评论 -
Python量化交易|pd.expanding() VS pd.rolling() 时间窗口函数区别图解
pandas.rolling()前文已经介绍过了，虫洞pandas.expanding() 官方文档pd.DataFrame.expanding(min_periods=1, center=False, axis=0)parametersdetailmin_periods需要有值的观测点的最小数量，决定显示状态，=1表示每个观测点都有值center...原创 2018-11-15 12:19:48 · 11270 阅读 · 3 评论 -
Python清洗数据|填充缺失数据pd.fillna()
pd.DataFrame.fillna() 官方文档DataFrame.fillna(value=None, method=None, axis=None, inplace=False, limit=None, downcast=None, **kwargs)parametersdetailsvalue被填充的数据，scalar、dict、Series、Da...原创 2018-11-15 12:57:55 · 11484 阅读 · 3 评论 -
SyntaxError: invalid syntax的本质&为什么exit()之后的代码出错？
执行代码的时候：print(df)exit()执行完上面的语句，跳出exit(),为什么却出现exit()之后代码的错误，如下图所示：这是个很基础的问题，但是对于我这种非科班出身的人却很难理解。SyntaxError: invalid syntax语法错误，是一种编译错误，python编译器在处理的时候，发现语法不规范，发出编译错误，只有当编译完全符合编码规范的时候，才会“执行”语句...原创 2018-11-19 20:25:10 · 2222 阅读 · 0 评论 -
OKEX交易所api接口V1版本与V3版本区别ValueError: If using all scalar values, you must pass an index(已解决)
在抓取OKEX交易所的比特币价格数据时,发生上述错误尝试各种办法都没有解决,最后才发现,是不是程序问题,是OKEX给予的api返回值问题.上述代码中使用的是V3版本的api,如果换成V1版本,就可以正常使用了.应该是OKEX交易所新版本API给予的返回值格式有变化,这是比较底层的问题,以后有空再研究吧,现在先用着....2018-11-25 23:04:55写于滨州...原创 2018-11-25 23:07:19 · 3350 阅读 · 0 评论 -
OKEX||API 错误代码一览
REST API错误代码错误代码详细描述20001用户不存在20002用户被冻结20003用户被爆仓冻结20004合约账户被冻结20005用户合约账户不存在20006必填参数为空20007参数错误20008合约账户余额为空20009虚拟合约状态错误20010合约风险率信息不存在20011...原创 2018-11-29 15:46:29 · 4398 阅读 · 0 评论 -
阿里云服务器apt-get update出现错误（已解决）
apt-get updateReading package lists... DoneW: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Operation not permitted)E: Could not open lock file /var/lib/...原创 2018-12-10 14:42:08 · 6458 阅读 · 1 评论 -
ssh-keygen生成公钥时faild Permission denied（已解决）
配置阿里云服务器时，需要生成码云用的公钥，输入代码ssh-keygenssh-keygen -t rsa -C 'xxxxx@xxxxx.com'采用上面两种方式，都出现下图错误，查了很久Permission denied指的是权限不足，网上有说法：sudo chown user1:user1 /home/user1/.ssh -R来解决，但是我尝试不成功，最后惊奇的发现了解决方...原创 2018-12-11 00:37:57 · 3563 阅读 · 3 评论 -
conda : command not found (亲测可用)
在配置阿里云服务器时，用anaconda创建虚拟环境，输入conda出现command not found。原因是路径中没有conda，网上解决方案有很多，export PATH=~/anaconda2/bin:$PATH在根目录下输入此行代码就可以解决了。...2018-12-11 01:05:29写于杭州家中...原创 2018-12-11 01:06:31 · 3830 阅读 · 2 评论 -
做量化datetime知道这些就够了
datetime模块(官方文档)datetime本身是一个模块，其下包含一个datetime类。from datetime import datetimetemp = datetime.now()print(temp)>> 2018-12-17 18:08:56.879317td = datetime(2018, 12, 18, 13, 24, 16)print(td...原创 2018-12-17 20:25:06 · 1068 阅读 · 0 评论 -
为什么要学量化，因为证券的黄金十年要来了
说最近股市哀鸿遍野有点过分，说它让人很伤心应该没人会反对，但是看到很多人在抱怨，本ID心中有言不吐不快。先说几个客观事实：641上台后，不顾股市流动性，持久ipo；期货品种增加，手续费降低；期权品种增加；房地产严控；外资入市；国企改制，国资入市，国资拯救股票；银行理财资金直接入市；科创板；注册制；…为什么说证券市场的黄金十年要来了，就是上述种种，这些都是有联系的，有目标...原创 2018-12-18 18:26:10 · 2670 阅读 · 4 评论 -
pd.set_option()函数详解
pandas.set_option 官方文档pandas.set_option(pat, value) = <pandas.core.config.CallableDynamicDoc object>Parameters:pat: str Regexp which should match a single option. Note: partial matc...原创 2019-01-17 12:29:56 · 29342 阅读 · 0 评论 -
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden（已解决）
urllib.request.urlopen 方式打开一个URL,服务器端只会收到一个单纯的对于该页面访问的请求,但是服务器并不知道发送这个请求使用的浏览器,操作系统,硬件平台等信息,而缺失这些信息的请求往往都是非正常的访问,例如爬虫.有些网站为了防止这种非正常的访问,会验证请求信息中的UserAgent(它的信息包括硬件平台、系统软件、应用软件和用户个人偏好),如果UserAgent存在异常或...原创 2019-01-17 13:21:42 · 45680 阅读 · 6 评论 -
resample()错误TypeError: Only valid with DatetimeIndex, Timedelta，but got an instance of 'Index'【已解决】
Pandas.df.resample()错误TypeError: Only valid with DatetimeIndex, TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of ‘Index’【已解决】问题背景运行df.resample()更改K线时间间隔，将5minK线转变为15minK线的过程中，出现如题错误。peri...原创 2019-01-24 00:33:50 · 19045 阅读 · 6 评论 -
Pandas中df.resample()函数详解||量化交易K线转换、数据聚合、重采样
pandas.DataFrame.resample 官方文档DataFrame.resample(rule, how=None, axis=0, fill_method=None, closed=None, label=None, convention='start', kind=None, loffset=None, limit=None, base=0, on=None, level=N...原创 2019-01-24 00:48:45 · 15779 阅读 · 0 评论 -
pct_change()计算股市涨跌幅||增长率
DataFrame.pct_change(periods=1, fill_method='pad', limit=None, freq=None, **kwargs)# 返回值Series or DataFrame，The same type as the calling object.para意义periodsint，default=1计算percent_chang...原创 2019-01-24 23:07:54 · 8259 阅读 · 0 评论 -
《原则》读后感（一）
《原则》瑞·达利欧 豆瓣链接这本书就不介绍了，这里是我自己的阅读笔记，分享给大家。备注：深色底纹下的文字为原味，之后跟随感悟、联想、思考、臆想。原文解读我一生中学到的最重要的东西是一种以原则为基础的生活方式，是它帮助我发现真相是什么，并据此如何行动。原则是根本性的真理，它构成了行动的基础，通过行动让你实现生命中的愿望。知其然，更知其所以然。某种层面上，“原则”可以暂且...原创 2019-01-15 13:46:32 · 3636 阅读 · 0 评论 -
原标题：独家！券商交易接口有望对量化私募放开！首批或在春节后，"A股活跃交易有力之举"，机构看好佣金收入
都是为了活跃证券市场，走牛的预期已经昭然若揭。见我另一篇文章《为什么要学量化，因为证券的黄金十年要来了》以下为新闻原稿：券商中国记者近日获悉，券商股票交易接口有望对量化私募重新开放，首批放开的时点或在春节后，这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统（程序化交易）直连券商，将重新可行。据悉，部分券商已在积极推介相关业务，主动接洽量化私募。业内人士认为，此举将对A股流动性带来一定利好，而量化...转载 2019-01-15 21:26:42 · 847 阅读 · 0 评论