理解最大回撤及Python实现

最新推荐文章于 2023-11-19 10:04:33 发布
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#最大回撤 #drawdown

本文详细解释了最大回撤率的概念，它是衡量投资组合风险的重要指标。通过计算产品净值从最高点跌至最低点的回撤幅度，投资者可以了解投资过程中可能遇到的最大损失。文章还提供了Python库empyrical中实现最大回撤率计算的方法。
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  • 最大回撤

    最大回撤率，是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。

  • 计算公式

    D r a w D o w n = m a x D t − D t + 1 D t DrawDown = max \frac{D_t-D_{t+1}}{D_t} DrawDown=maxDt​Dt​−Dt+1​​

  • 最大回撤的理解

    这里会存在一个偏差，即选取的计算周期，每天、每个月、每小时计算最大回撤实际结果会差别较大。

  • Python实现

    from empyrical import max_drawdown

    详情参见《金融评测指标empyrical库详解Sortino、calmar、omega、sharpe、annual_return、max_drawdown》

  • References

  1. MBA 最大回撤率

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