基于利希滕贝格优化算法求解单目标问题
利希滕贝格优化算法(L-BFGS)是一种用于求解无约束优化问题的迭代算法。它是由利普西茨和贝尔格于1983年提出的,并且在数值优化领域得到广泛应用。本文将介绍如何使用Matlab实现L-BFGS算法来解决单目标问题。
L-BFGS算法的核心思想是利用函数值和梯度信息来逐步逼近最优解。它基于拟牛顿法的思想,通过维护一个近似的Hessian矩阵来指导搜索方向和步长。相比于传统的梯度下降算法,L-BFGS在某些情况下能够更快地收敛到最优解。
以下是使用Matlab实现L-BFGS算法求解单目标问题的源代码:
function [x_opt, f_opt] = lbfgs_solver(f, x0)
% 参数设置
max_iter
本文介绍了如何利用L-BFGS优化算法解决无约束优化问题,该算法基于拟牛顿法,通过维护近似的Hessian矩阵来指导搜索。提供了Matlab实现L-BFGS的源代码,可用于一般单目标问题的求解,包括调整参数如最大迭代次数和收敛判据。
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