基于利希滕贝格优化算法求解单目标问题

135 篇文章 ¥59.90 ¥99.00
本文介绍了如何利用L-BFGS优化算法解决无约束优化问题,该算法基于拟牛顿法,通过维护近似的Hessian矩阵来指导搜索。提供了Matlab实现L-BFGS的源代码,可用于一般单目标问题的求解,包括调整参数如最大迭代次数和收敛判据。

基于利希滕贝格优化算法求解单目标问题

利希滕贝格优化算法(L-BFGS)是一种用于求解无约束优化问题的迭代算法。它是由利普西茨和贝尔格于1983年提出的,并且在数值优化领域得到广泛应用。本文将介绍如何使用Matlab实现L-BFGS算法来解决单目标问题。

L-BFGS算法的核心思想是利用函数值和梯度信息来逐步逼近最优解。它基于拟牛顿法的思想,通过维护一个近似的Hessian矩阵来指导搜索方向和步长。相比于传统的梯度下降算法,L-BFGS在某些情况下能够更快地收敛到最优解。

以下是使用Matlab实现L-BFGS算法求解单目标问题的源代码:

function [x_opt, f_opt] = lbfgs_solver(f, x0)
    % 参数设置
    max_iter 
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值