1.概念
(1)均值:所有样本平均值。
公式:
(2)方差:各个样本与样本均值的差的平方和的均值。
用途:描述数据离散程度。
公式:
(3)标准差:方差开方即标准差。
公式:
(4)协方差:判断两个变量的同步程度,也就是判断A变量变化时B变量变化的相应程度。
协方差>0,A变量增大时B变量增大(二者负相关)。协方差=0,A变量和B变量线性无关。协方差<0,A变量增大时B变量减小(二者正相关)。
公式:【这个概念不重要,工作里用不大上】
(5)协方差矩阵:协方差矩阵中的每个元素是各个向量元素之间的协方差。
计算公式:
如n维随机变量XYZ的协方差矩阵为: