12.1 主成分分析原理(PCA)

主成分分析步骤如下:

设有nm维数据

1. 将原始数据按列组成nm列矩阵X

2. 将矩阵 X 的每一行进行零均值化;

3. 求出协方差矩阵C=\frac{1}{m}XX^{^{T}}

4. 求出协方差矩阵的特征值及对应的特征向量;

5. 将特征向量按对应特征值大小从上到下按行排列成矩阵,取前k行组成矩阵 P

6. Y=PX即为降维到k维后

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