13、股票交易策略的统计分析与模型构建

股票交易策略的统计分析与模型构建

1. 策略统计分析

首先，我们创建一个函数来分析三种交易策略的统计数据，包括获胜、失败、盈亏平衡交易的统计信息以及夏普比率。夏普比率用于在考虑回报波动性的基础上比较不同策略的回报。以下是计算统计信息的函数：

import numpy as np

def get_stats(s, n=252): 
    s = s.dropna() 
    wins = len(s[s>0]) 
    losses = len(s[s<0]) 
    evens = len(s[s==0]) 
    mean_w = round(s[s>0].mean(), 3) 
    mean_l = round(s[s<0].mean(), 3) 
    win_r = round(wins/losses, 3) 
    mean_trd = round(s.mean(), 3) 
    sd = round(np.std(s), 3) 
    max_l = round(s.min(), 3) 
    max_w = round(s.max(), 3) 
    sharpe_r = round((s.mean()/np.std(s))*np.sqrt(n), 4) 
    cnt = len(s) 
    print('Trades:', cnt,
          '\nWins:', wins,
          '\nLosses:', losses,
          '\nBreakeven:', evens,
          '\nWin/Loss Rat