多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（一）

最新推荐文章于 2025-09-19 23:18:54 发布

原创

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本文介绍如何利用alphalens测试多因子模型中的因子。首先回顾了因子的预处理步骤，接着阐述如何将数据转化为alphalens可接受的格式。通过实例展示了数据测试过程，为建立自定义单因子回测平台奠定了基础。

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之前，我们计算了revs10这个因子，并且对其进行了去极值、标准化、和行业中性。

计算因子，并合理处理是单因子测试的第一步，我们必须有正确、合理的因子值，才会有有意义的结果，否则就是garbage in， garbage out。

对于单因子测试，quantopian有一个很好的开源的python工具，就是alphalens，当然，如果我们想做一个让自己满意的单因子回测平台的话，必然是需要对原生的alphalens做一些修改的。

这一部分，我们先将我们的数据处理成alphalens可以接受的数据格式，然后做一个简单的测试，看看一切是否都正常。

1.数据处理

如果我们想使用alphalens，那么就要遵守alphalens的规矩。而alphalens的规矩，就是我们传入的数据要符合alphalens的要求。

import pandas as pd
import alphalens
import matplotlib.pyplot as plt
ind_dict = { u'000156.SZ': u'6122010000000000',
             u'000157.SZ': u'6107000000000000',
             u'000166.SZ': u'1000012613000000',
             u'000333.SZ': u'6111000000000000',
             u'000338.SZ': u'1000012588000000