《Python量化投资》03 Alphalens的多因子分析

一、收益率分析

图1 表示分成10组，1天的调仓周期下的因子收益率。

图2 表示1,5,10天下的调仓周期，高度表示，这个打分组的平均收益率。有单调性，说明，给的钱越多，收益就越高。这样的因子就是好的因子。

图3表示将图2的均值的因子收益的分布展开，代表上面整个数值的分布。一般中间大比较好，说明收益不是由极端值形成的。类似箱线图。

还有一种收益率的考察方法：zero_dollar_portfolio,每天去构建一个组合，一半股票是空，一半的股票是多。根据因子作为权重，进行购买和出售，达到组合策略。

多空调仓的收益分析:
图一：表示一天调仓的收益<