多因子模型之因子(信号)测试平台----alphalens(二)

本文介绍了如何使用Python的AlphaLens库分析因子的收益率,包括收益率表、分层平均收益率柱状图、所有收益率分布图、单信号组合构建收益率图和Top minus bottom分析。重点讨论了因子单调性、收益率分布和组合构建,强调了评估因子表现的关键指标。

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今天这一个部分,我们要用到另外一个python的大杀器,notebook,现在叫做jupter notebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。

        大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。

        回车之后就可以启动notebook了。

        为什么我们今天要在notebook里面编程,而不是继续在pycharm上面呢?原因就是图片显示的问题。在pycharm里面,我们plot会有很多问题,比例失真,而且图片不能保留,而notebook可是一个可视化很有利的工具。

        当然,接下来在notebook里面的教程只是一个教学的目的,后期,我们会把alphalens分解开来,然后在pycharm里面运行,不显示图片,而是直接把图片保存起来,方便最后文件的形成。最后的文件,可以是网页,也可以是pdf。而现在是用notebook的目的就是让我们明白测试单个因子的时候的一些指标的观察方法。毕竟这一系列的教程,不仅仅是编程的教程,更重要的是学习因子的测试和因子表现的分析。

        一个因子的表现,通常可以从Return, information coefficient,turnover三个方面来考察,当然也有别的,但是这三个是最主要的。而alphalens也正是围绕着这个展开的。</

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