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QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。安装之类的，网上教程很多了，读者自行百度即可。安装完之后，import QuantLib，如果无误，再回来一起学习吧。

Interest RateThe InterestRate class can be used to store the interest rate with the compounding type, day count and the frequency of compounding. Below we show how to create an interest rate of 5.0%

1.风险中性（risk-netural）与无套利假设风险中性与无套利假设是期权定价公式的基础理论，或者说基石。我们来简单说说这两个是怎么回事吧。现在有一个股票，价格为S0，那么t时间之后的价格是多少呢？或者说，期望价格是多少呢？这两个理论告诉我们是S0 * exp（r * t），其中，r是无风险利率。在一个理想环境中，我们可以以无风险利率借钱，也可以以无风险利率借给别人钱。所以说，如果