acobian矩阵与Hessian矩阵与最小二乘

本文深入探讨了Jacobian矩阵和Hessian矩阵的概念及其在数学优化中的应用,解析了这两种矩阵如何帮助我们理解多元函数的性质,以及它们在求解最小二乘问题中的关键作用。

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### 最小二乘法矩阵推导过程 最小二乘法是一种常用的优化方法,其目标是最小化误差平方和。在线性回归问题中,假设我们有一组数据 $(A, b)$,其中 $ A \in \mathbb{R}^{m \times n}, m \geq n $ 是设计矩阵,$ b \in \mathbb{R}^m $ 是观测向量,我们的目标是找到一个参数向量 $ x \in \mathbb{R}^n $ 来使残差平方和最小。 #### 定义目标函数 定义目标函数为: $$ f(x) = \|Ax - b\|^2_2 = (Ax - b)^T(Ax - b) $$ 展开该表达式可以得到: $$ f(x) = x^TA^TAx - 2b^TAx + b^Tb $$ 这里的目标是最小化 $ f(x) $ 的值[^1]。 #### 计算梯度并令其等于零 为了寻找最优解,计算目标函数关于 $ x $ 的梯度,并将其设为零: $$ \nabla_x f(x) = 2A^TAx - 2A^Tb = 0 $$ 简化可得正规方程: $$ A^TAx = A^Tb $$ 当 $ A^TA $ 可逆时,可以直接求解得到: $$ x = (A^TA)^{-1}A^Tb $$ 这是线性最小二乘问题的解析解[^2]。 #### 验证 Hessian 矩阵正定性 进一步验证此解是否为极小值点,可以通过检查 Hessian 矩阵来完成。Hessian 矩阵表示为目标函数的二次偏导数矩阵,在本例中为: $$ H = \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x \partial x^T} = 2A^TA $$ 由于 $ A^TA $ 是半正定矩阵,因此整个 Hessian 矩阵也是正定的(前提是 $ A^TA $ 满秩),从而说明所求解确实是一个全局极小值点[^1]。 以下是实现这一公式的 Python 示例代码: ```python import numpy as np def least_squares(A, b): AT = A.T ATA_inv = np.linalg.inv(AT @ A) solution = ATA_inv @ AT @ b return solution # Example usage: A = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) b = np.array([1, 2, 3]) result = least_squares(A, b) print(result) ```
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