Python量化：评估投资组合的收益率和风险

4.投资组合的收益率和风险评估

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不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，这是投资界中历久弥新的至理名言。

为了避免风险，投资人往往会将资产分散到不同的金融工具中，比如信托、债券、基金、股票、期货、期权甚至房地产市场等。那么在这么多金融产品中，我们如何选择才能在风险可控的情况下获取尽可能高的收益呢？资产配置就是为了解决这个问题。

那么，如何去衡量不同配置下我们的组合资产的收益率与风险呢？

一、投资组合的收益率计算

投资组合的收益率很容易计算，总得来说就是总收益除以初始投入资本。假如我们一共投资了n种金融产品，则我们的投资组合的收益率为：

R=总收益初始资产=∑i=1nWiRiW0=∑i=1nW0wiRiW0=∑i=1nwiRi R = \frac{总收益}{初始资产} = \frac{\sum^{n}_{i=1}{W_iR_i}}{W_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n}{W_0 w_i R_i}}{W_0} = \sum_{i=1}^{n}{w_i R_i}