【Slam数学知识】线性代数矩阵 | 正定、超定、欠定矩阵

正定

1.定义

广义定义
设M是n阶方阵,如果对任何非零向量z,都有 z′Mz>0z′Mz>0,其中z’ 表示z的转置,就称M正定矩阵。[1]
例如:B为n阶矩阵,E为单位矩阵,a为正实数。aE+BaE+B在a充分大时,aE+BaE+B为正定矩阵。(B必须为对称阵)。

狭义定义
一个n阶的实对称矩阵M是正定的当且仅当对于所有的非零实系数向量z,都有z′Mz>0z′Mz>0。其中z’表示z的转置。

2. 性质

正定矩阵

在合同变换下可化为标准型, 即单位矩阵。

合同矩阵

两个实对称矩阵A和B,如存在可逆矩阵P,使得A=PTBPA=PTBP,就称矩阵A和B互为合同矩阵,并且称由A到B的变换叫合同变换。

所有特征值大于零的对称矩阵(或厄米矩阵)是正定矩阵。

  • 判定定理1:对称阵A为正定的充分必要条件是:A的特征值全为正。
  • 判定定理2:对称阵A为正定的充分必要条件是:A的各阶顺序主子式都为正。
  • 判定定理3:任意阵A为正定的充分必要条件是:A合同于单位阵。
  1. 正定矩阵一定是非奇异的。非奇异矩阵的定义:若n阶矩阵A的行列式不为零,即 ∣ A ∣ ≠ 0 \mathbf |A|≠0 A̸=0
  2. 正定矩阵的任一主子矩阵也是正定矩阵。
  3. 若A为n阶对称正定矩阵,则存在唯一的主对角线元素都是正数的下三角阵L,使得 A = L ∗ L ′ A = L ∗ L ′ \mathbf A=L∗L'A=L∗L′ A=LLA=LL,此分解式称为 正定矩阵的**乔列斯基(Cholesky)**分解。
  4. 若A为n阶正定矩阵,则A为n阶可逆矩阵。

矩阵的每一行代表一个方程,m行代表m个线性联立方程。 n列代表n个变量。如果m是独立方程数,根据m

超定方程组

方程个数大于未知量个数的方程组。

对于方程组 R a = R \mathbf Ra=R Ra=

<think>嗯,用户现在想了解矩阵正定约束的义及其意义。首先,我需要回顾一下之前的对话。用户之前问过对称矩阵的特征值计算方法,我的回答涉及了对称矩阵的特性、计算步骤、数值方法以及应用场景。现在用户的新问题转向半正定矩阵的约束,这属于正定矩阵的扩展,但用户提供的引用中有提到正定矩阵、半正定矩阵以及它们在机器学习和SLAM中的应用,所以需要结合这些信息。 首先,我需要明确半正定矩阵义。根据引用[3],半正定矩阵是Hermite矩阵(即复数的对称矩阵)的一种,所有特征值非负。不过用户的问题可能更关注实对称矩阵的情况,所以应该先给出实半正定矩阵义,再扩展到Hermite矩阵。 用户提到的引用[2]中提到了正定矩阵的二次型义,即对于任意非零向量x,x^T A x > 0。而半正定应该是x^T A x ≥ 0。需要确认是否正确。同时引用[3]提到通过特征值判断,所以特征值非负是半正定的关键。 接下来,用户可能想知道半正定约束的意义,也就是为什么在应用中需要这样的约束。例如,在机器学习中的核矩阵需要半正定,这可能涉及到保证某些优化问题的凸性,或者确保距离度量的有效性。引用[4]提到了半正定矩阵的应用,可能需要结合这点说明应用意义。 另外,用户之前的回答中提到了对称矩阵的正交对角化,半正定矩阵作为对称矩阵的子集,自然也有类似的性质,比如可以分解为QΛQ^T,其中Λ对角线元素非负。这可能也是半正定约束的一个数学含义,即矩阵的这种分解形式。 需要考虑用户可能的背景,比如是否是学生还是从业者。如果用户之前问过对称矩阵的特征值,可能是在学习线性代数或相关应用,如机器学习、优化问题。因此,回答需要兼顾理论和应用。 还要注意用户提供的引用中有一些混淆,比如引用[1]提到正定矩阵是非负矩阵的子集,这似乎有误,因为非负矩阵通常指元素非负,而正定矩阵矩阵的二次型性质,两者是不同的概念。需要指出这一点,避免用户误解。 最后,用户的问题是关于“约束”的义和意义,所以需要强调半正定约束在优化问题中的作用,比如在凸优化中,半正定约束可以保证可行集的凸性,从而应用有效的优化算法。同时,在统计学中的协方差矩阵必须是半正定的,因为方差非负。 总结下来,回答的结构应该是先义半正定矩阵,包括实对称和Hermite的情况,然后讨论其数学性质,如特征值非负、二次型非负、可分解性,接着说明其意义和应用场景,如优化、机器学习、协方差矩阵等。同时需要纠正引用中的错误,明确非负矩阵与半正定矩阵的区别。</think>#### 矩阵正定约束的义与数学含义 --- ##### 一、半正定矩阵义 1. **实对称矩阵情形** 若实对称矩阵$A$满足对任意非零实向量$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,其二次型均非负: $$ \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq 0 $$ 则称$A$为**半正定矩阵**,记为$A \succeq 0$[^2][^3]。 2. **复矩阵推广(Hermite矩阵)** 若复矩阵$A$满足$A = A^H$(Hermite矩阵),且对任意非零复向量$\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$: $$ \mathbf{x}^H A \mathbf{x} \geq 0 $$ 则称$A$为Hermite半正定矩阵[^3]。 --- ##### 二、数学等价条件 1. **特征值判据** 矩阵$A$半正定当且仅当其所有特征值$\lambda_i \geq 0$[^3]。 *示例*:矩阵$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$的特征值为$1$和$3$,故半正定。 2. **行列式与主子式** - 所有**主子式**(principal minors)非负 - 但需注意:仅主子式非负不能完全保证半正定性(需结合其他条件)[^1] 3. **分解形式** 半正定矩阵可分解为: $$ A = B^\top B \quad \text{或} \quad A = LL^\top $$ 其中$B$为实矩阵,$L$为下三角矩阵(Cholesky分解,需调整以处理半正定情形)[^2]。 --- ##### 三、半正定约束的意义 1. **几何解释** - 二次型$\mathbf{x}^\top A \mathbf{x} \geq 0$义了向量空间中的**非负范数**,对应椭球体不“凹陷”[^2]。 - 在优化问题中,半正定约束确保可行域为凸集,保证凸优化性质[^4]。 2. **应用场景** - **协方差矩阵**:概率统计中描述变量间关系的矩阵必为半正定。 - **核函数**:机器学习中核矩阵$K$需半正定以保证再生核希尔伯特空间的有效性(如SVM)。 - **系统稳性**:控制理论中Lyapunov方程$A^\top P + PA \preceq 0$的半正定解$P$表征系统稳性[^3]。 --- ##### 四、与非负矩阵的区分 - **非负矩阵**:元素满足$a_{ij} \geq 0$,与矩阵的代数性质无关(如$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$是非负矩阵,但非半正定)[^1]。 - **半正定矩阵**:关注二次型的符号性质,元素可为负数(如$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$是半正定矩阵)。 --- ##### 五、典型算法验证 ```python import numpy as np A = np.array([[2, -1], [-1, 2]]) eigvals = np.linalg.eigvalsh(A) # 对称矩阵特征值计算 print("特征值:", eigvals) # 输出 [1., 3.],验证半正定性 ``` --- #### 相关问题 1. 如何判断一个非对称矩阵是否满足半正定性? 2. 半正定矩阵在凸优化中如何保证解的全局最优性? 3. 半正定矩阵在支持向量机中的具体作用是什么? [^1]: 正定矩阵与非负矩阵的区分需注意元素非负和二次型非负的不同义。 [^2]: 二次型义是半正定性的核心判据,尤其在优化问题中应用广泛。 [^3]: 特征值判据为半正定矩阵提供了直接的数值验证方法。 [^4]: 半正定约束在机器学习中保障了核方法的数学严谨性。
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