【pytorch】时间序列预测 —— 同时预测多个分位点

部分参考

• 《Multi-Horizon Time Series Forecasting with Temporal Attention Learning》
• 《A Multi-Horizon Quantile Recurrent Forecaster》

这两篇文章考虑的是多步预测的情形，多步预测在有外部协变量且未来输入已知的情况下效果好一点，如果只有未知变量的历史值，还是考虑做单步预测吧！否则只能通过迭代地执行单步预测（导致误差累计）或者直接预测$h$步之后的值（误差大），效果不好，意义不大！

单变量单步预测的分位点损失

单变量多步预测的分位点损失

多变量多步预测的分位点损失

结果可视化

模型

该模型可实现多变量单步的多分位点预测

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class Model(nn.