机器学习笔记 - Moore-Penrose 伪逆

本文详细介绍了Moore-Penrose伪逆的概念,解释了在逆矩阵不存在时,伪逆如何用于求解最小二乘问题。通过多个实例,包括超定线性方程组的求解、数据点的直线拟合等,展示了伪逆的计算方法和应用,强调了在实际问题中的重要性。

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一、伪逆概述

        并非所有矩阵都有逆矩阵。逆用于求解方程组,在某些情况下,方程组没有解,因此逆不存在。然而,找到一个最小化误差的近似值是有意义的。例如,使用伪逆找到一组数据点的最佳拟合线。

        Moore-Penrose 伪逆是SVD的直接应用。

        正如我们在之前篇章中看到的,矩阵A的逆矩阵可用于求解方程Ax=b:

        

         但是在方程组有0个或多个解的情况下,无法找到逆,也无法求解方程,这时候需要伪逆上场了。

        伪逆记作​​​​​​​,并

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