FRM（Financial Risk Manager，金融风险管理师）知识点总结归纳

FRM（Financial Risk Manager，金融风险管理师） 的知识点总结归纳，分为 Part I（一级） 和 Part II（二级） 两大部分，涵盖核心框架、重点模块、常考内容，方便你整体把握：

---

📘 FRM 一级（Part I）知识点总结

主要是 工具和基础理论，四大模块：

1. 风险管理基础（Foundations of Risk Management）

• 风险管理目标与作用：股东价值最大化 vs 稳健经营
• 风险类型：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、模型风险、法律与声誉风险
• 巴塞尔协议：巴塞尔I、II、III 框架及核心资本要求
• 风险治理：公司治理、风险文化、风险偏好、三道防线模型（前台-中台-后台）
• 风险与收益权衡：期望收益、风险溢价、效用函数

---

2. 定量分析（Quantitative Analysis）

• 统计学基础：概率分布（正态、t分布、卡方、F）、期望、方差、协方差、相关性
• 推断统计：假设检验、置信区间、回归分析（OLS，残差，R²，假设违背问题）
• 时间序列分析：自回归（AR）、移动平均（MA）、ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH
• 蒙特卡洛模拟：随机数生成、方